Abstract:
شناخت رفتار قیمتی میان نفت و گاز برای ایران بهعنوان یک عضو مهم اوپک، حائز اهمیت ویژهای در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی کشور است. پژوهش حاضر روابط بلندمدت و کوتاهمدت قیمتهای این دو حامل انرژی را در بازارهای صادراتی موردبررسی قرار میدهد و بهطور دقیقتر بر مطالعه کنش و واکنش قیمت نفت اوپک باقیمتهای گاز بازارهای آسیا و اروپا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VECM) تمرکز مینماید. یافتههای پژوهش نشان میدهد رابطه همانباشتگی و ارتباطی معنیدار میان قیمت گاز در بازارهای آسیا و اروپا و نفت اوپک در بلندمدت، برقرار است و هر انحراف از تعادل بلندمدت در این دو بازار به ترتیب با سرعتهای 16/ 0 و 14/ 0 تصحیح میشود که این خود میتواند در جهتگیریهای عمده صادرات گاز کشور، مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
Understanding the price behavior of oil and gas for Iran as an influential member of OPEC has particular importance in macroeconomic and business decision-making. The present study aimed to investigate the long-term and short-term relationships of oil and gas price behavior in two major export markets of Iran and their effect on each otherBecause of the conditions in the gas sector, the price of Japanese imported gas can represent the Asian market, and in the EU market, the price of imported natural gas from Germany plays the same role, and in the oil sector, OPEC is also has major impact in the global oil market, this study examined the interaction of OPEC oil prices with Asian and European gas prices using the Vector Error Correction Method (VECM).The findings show that there is a significant cointegration and relationship between gas prices in the Asian and European markets and OPEC oil in the long run, and any deviation from the long-run equilibrium in the Asian and European markets at rates of 0.16, And 0.13 is respectively corrected. This in turn can be exploited in major gas export trends in the country.
Machine summary:
یافته های پژوهش نشان میدهد رابطه هم انباشـتگی و ارتبـاطی معنیدار میان قیمت گاز در بازارهای آسیا و اروپا و نفت اوپک در بلندمدت ، برقـرار اسـت و هر انحراف از تعادل بلندمدت در این دو بازار به ترتیـب بـا سـرعت هـای ٠/١٦ و ٠/١٤ * دانشجوی دکتری تخصصی علوم اقتصادی، دانشکدۀ اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهـران مرکزی، aaghili@gmail.
گرچه ماهیت فیزیکی و شرایط ذخیره سازی گاز موجب شده است بازارهای گـاز بیشـتر جنبه منطقه ای به خود بگیرند، اما به دلایل گونـاگون همچـون اتصـال قیمـت هـای گـاز در قراردادها به قیمت های نفت خام و یا فراورده های نفتی، این بازار نیز در تعامـل بـا بازارهـای نفت و فراورده قرار میگیرد.
نتایج آزمون ریشه واحد متغیرهای موردبررسی )رجوع شود به تصویر صفحه) در گام بعدی در جدول های ٣ و ٤، با استفاده از آزمون جوهانسـون بـه بررسـی وجـود رابطه هم انباشتگی میان متغیرها پرداخته شده است .
منبع : یافته های پژوهش بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده از رابطه ٦ مشاهده میشود افـزایش ١ درصـدی در قیمت نفت اوپک ، موجب افزایش ٠/١٤ درصدی قیمت گاز آسیا در بلندمدت میگردد.
٦. نتیجه گیری و پیشنهادهای سیاستی با توجه به اهمیت استراتژیک صادرات نفت و گاز برای ایران ، پـژوهش حاضـر بـه بررسـی روابط کوتاه مدت و بلندمدت قیمت گاز در بازارهای آسـیا و اروپـا بـا قیمـت نفـت اوپـک پرداخته شده است که در این راستا جهت تبیین این روابط از مدل تصـحیح خطـای بـرداری استفاده شده است .