Abstract:
ارزیابی اقتصاد کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که بانکها نقش شریان اقتصادی کشورها را دارند و اقتصاد ایران نیز از این قاعده نه تنها مستثنی نیست بلکه اقتصاد ایران، اقتصاد بانک محور است؛ لذا بررسی عملکرد بانکهای ایران نقش بسیار مهمی در سیاستگذاریهای آتی دارد. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد مجموعه بانکهای تجاری ایران در بازه زمانی 1394-1380 انجام شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که نوع بازدهی به مقیاس بانکهای تجاری ایران در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و الگوریتم بوت استرپ باعث کاهش متوسط کارایی در بازه زمانی مذکور شده است به طوریکه در این بازه با اعمال الگوریتم بوت استرپ، مجموعه بانکهای تجاری ایران در تمامی سالها ناکارا بوده است. بوت استرپ باعث کاهش 4 درصدی متوسط کارایی شده است، همچنین باعث کاهش تورش و واقعیتر شدن نمرات کارایی شده است. بهترین عملکرد بانکهای تجاری مربوط به سال 1387 و بدترین عملکرد مربوط به سال 1380 بوده است. بوت استرپ باعث میشود تا نمرات کارایی را رتبه بندی نمود. این امکان در حالت عدم استفاده از الگوریتم وجود نداشت. ارزیابی دقیق عملکرد بانکی میتواند باعث اصلاح بانکی شود.
The assessment of the economies of different countries of the world indicates that banks play the role of economic arteries of countries and Iran's economy is not only an exception to this rule, but Iran's economy is a bank-oriented economy; therefore, the study of the performance of Iranian banks plays a very important role in future policies. This research was done by aim investigating the performance of a set of commercial banks in Iran during the period of 1394-1380. The findings of the research indicate that the type of return to scale of the commercial banks of Iran during the mentioned period is constant and the Bootstrap algorithm has caused a decrease in the average efficiency over the mentioned time period so that by applying the Bootstrap algorithm, set of Iranian commercial banks has been inefficient for all years. The Bootstrap has reduced the average performance by 4%, and has also reduced bias and has caused more realistic performance scores. The best performance of commercial banks was in 1387 and the worst performance was in the year 1380. The Bootstrap algorithm makes it possible to rank the performance scores, which was not possible in the absence of the algorithm. A exact assessment of banking performance can lead to bank reform.
Machine summary:
سال ١٩٧٨، چارنز١، کوپر٢ و رودز٣ طی مقاله ای برای اولین بار از عبارت تحلیل فراگیر داده ها(DEA)٤ استفاده کردند که در این روش توسط برنامه ریزی خطی به طور 1- Charnes 2- Cooper 3- Rhodes 4- Data Envelopment Analysis عملی میتوان کارایی را محاسبه نمود(کوئلی و همکاران ، ١٩٩٨).
نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که چگونه بانک ها می توانند زمانی که تأثیر تمام ورودی ها و خروجی های عملیاتی به طور مناسب در مطالعه لحاظ شود، مورد ارزیابی قرار گیرند، لی ٢ و همکاران (٢٠١٧) در مطالعه ای به بررسی کارایی بانک های کره ای با استفاده از یک روش دو مرحله ای تحلیل پوششی داده ها، پیشنهاد شده توسط سیمار و ویلسون ، پرداخته اند.
1 - Radojicic 2 - Lee کابونی ١ (٢٠١٧) در پژوهشی به بررسی و اندازه گیری کارایی توریسم منطقه ای با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های بوت استرپ شده در ٣١ استان کشور چین در بازه زمانی ٢٠١٣-٢٠٠٨ پرداخته است .
مطالعات داخلی و خارجی متعدد دیگری نیز در زمینه محاسبه کارایی بنگاههای اقتصادی انجام شده است اما نوآوری این پژوهش در محاسبه کارایی بانک های تجاری ایران با استفاده از الگوریتم بوت استرپ و مقایسه آن با روش مرسوم محاسبه کارایی و تعیین نوع بازدهی به مقیاس با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف می باشد که نتایج حاکی از افزایش دقت و کاهش تورش محاسبه کارایی می باشد.
نتایج این تحقیق نشان می دهد عملکرد مجموعه بانک های تجاری ایران در طی بازه زمانی ١٣٩٤-١٣٨٠ کارا نبوده است و استفاده از الگوریتم بوت استرپ این ناکارایی را به صورت دقیق تر نسبت به روش DEA نشان داده است .