Abstract:
این مطالعه با هدف بررسی کارایی (عملکرد) مجموعه بانکهای ایران و تاثیر تحریم بر آن، در بازه زمانی 1395-1379 انجام شده است. برای بررسی این عملکرد از روش تحلیل پوششی دادهها و الگوریتم بوت استرپ استفاده شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که نوع بازدهی به مقیاس شبکه بانکی ایران در بازه زمانی مذکور ثابت بوده است و الگوریتم بوت استرپ باعث واقعی تر شدن و کاهش متوسط کارایی در بازه زمانی مذکور شده است. با اعمال الگوریتم بوت استرپ در این بازه، مجموعه بانکهای ایران در تمامی سالها در سطح کارایی کامل نبوده است. الگوریتم بوت استرپ باعث کاهش هفت درصدی متوسط کارایی شده است. بهترین عملکرد بانکهای ایران مربوط به سال 1383 و بدترین عملکرد مربوط به سال 1391 (سال اوج فشار تحریمی) بوده است. بررسی اثر متغیر تحریم بر عملکرد نظام بانکی نشان میدهد که تحریم اثر منفی و معنی دار بر عملکرد بانکی دارد. به طوریکه یک درصد افزایش در سطح تحریمها باعث میشود کارایی مجموعه بانکهای ایران 0. 14 درصد کاهش یابد. در تخمین رگرسیون، اعمال الگوریتم بوت استرپ سبب بهبود آمارهt و سطح معنی داری متغیرهای توضیحی میشود.
The assessment of the Iranian economy shows that banks play the role of Iran's economic artery and economic sanctions have also targeted Iran's economy arteries over the past decade. Therefore, evaluation the performance of Iranian banks and the impact of sanctions on this performance has a very important role in Future policies. This study aimed to Investigating the Performance and Impact of Sanctions on Iran's Banks in the period of 1395-1379. To evaluate this performance, have been used data envelopment analysis method and Bootstrap algorithm. The findings of the research show that the type of return to scale of the Iranian banking network has been constant during the mentioned time period and the Bootstrap algorithm has caused the realization and reduction of the average efficiency over the mentioned time period. With the Bootstrap algorithm applied during this period, the Iranian banks have not been fully efficiency at all years. The Bootstrap algorithm reduces the average performance by seven percent. The best performance of Iran's banks was in 2004 and the worst performance was in 2012 (the year of peak of sanctions). The assessment effect of sanction variable on the performance of the banking system shows that sanctions have a negative and significant effect on banking performance. So that a percent increase in sanctions level has caused the efficiency of the Iranian banks is reduced by 0.14 percent. In the regression estimation, applying the Bootstrap algorithm improves the t-statistic and the meaningful level of independent variables.
Machine summary:
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که نوع بازدهي به مقياس شبکه بانکي ايران در بازه زماني مذکور ثابت بوده است و الگوريتم بوت استرپ باعث واقعي تر شدن و کاهش متوسط کارايي در بازه زماني مذکور شده است .
(به تصویرصفحه رجوع شود) شکل شماره ٢- تأثير تحريم ها بر کل اقتصاد اين پژوهش با توجه به اين رويکرد که تحريم به صورت متغيري عمل مي نمايد که تمام اجزاي اقتصاد را کم وبيش متأثر مي سازد، اثر تحريم ها را بر عملکرد نظام بانکي ايران (کارايي بوت استرپ شده نظام بانکي ايران ) در بازه زماني ١٣٩٥-١٣٧٩ در قالب معادله رگرسيون موردبررسي قرار مي دهد که در ادامه پژوهش بيان خواهد شد.
٢-٢- پيشينه پژوهش نويسندگان اهداف و يا سؤالات اصلي مهم ترين يافته ها (سال )- روش (به تصویرصفحه رجوع شود) (به تصویرصفحه رجوع شود) وجه نوآوري اين تحقيق نسبت به مطالعات قبلي اين است که عملکرد نظام بانکي ايران در بازه تحريمي و با استفاده از الگوريتم بوت استرپ محاسبه شده است و همچنين تأثير تحريم ها بر اين عملکرد به صورت کمي و کيفي مورد ارزيابي قرارگرفته است و براي بررسي دقيق تر اثر تحريم نيز از روش بوت استرپ استفاده شده است .
نتايج اين تحقيق نشان مي دهد عملکرد مجموعه بانک هاي ايران در طي بازه زماني ١٣٩٥-١٣٧٩ در سطح کارايي کامل نبوده است و استفاده از الگوريتم بوت استرپ اين ناکارايي را به صورت دقيق تر نسبت به روش DEA نشان داده است .