Abstract:
در دهههای اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روشها و مدلهای پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله، مقایسه روشهای مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از دادههای سری زمانی فصلی در دوره زمانی 96-1369 است. به منظور دستیابی به این هدف، به پیش بینی این متغیر با استفاده از مدلهای DMA، DMS، BMA، BVAR، TVP و AR در سه افق پیش بینی (یک، چهار و هشت فصل) پرداخته شده است. مدلهای مورد استفاده در این مطالعه، به سه طیف، بزرگ مقیاس (شامل 112 متغیر در نه بلوک عاملی)، متوسط مقیاس (شامل 10 متغیر) و مدلهای تک متغیره، دسته بندی شدهاند. نتایج مطالعه، نشان میدهد که پیش بینی مدلهای گزینشی نمودن (DMS) و متوسطگیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند.
In recent decades, due to the importance of future values of macroeconomic variables, a range of predicting methods and models has been studied and evaluated. The main purpose of this paper is to compare different methods of predicting Iranchr('39')s economic growth using seasonal time series data during 1990-2017. To this end, economic growth is predicted using dynamic model averaging (DMA), dynamic model selection (DMS), BMA, BVAR, TVP and AR models in three prediction horizons (one, four and eight seasons). The models used in this study are categorized into three spectra, large-scale (including 112 variables in nine factor blocks), average-scale (including 10 variables) and univariate models. The results show that the predictions of DMS and DMA are more efficient than other traditional prediction.
Machine summary:
فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) ـ سال بیستم ـ شماره چهارم ـ زمستان ١٣٩٩ ـ صفحات ١٢٣-٩٣ مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با تأکید 1 بر مدل های گزینشی نمودن و متوسط گیری الگوی پویا تیمور محمدی ٢ ناصر خیابانی ٣ 4 جاوید بهرامی 5 فاطمه فهیمیفر تاریخ دریافت : ١٣٩٨/٨/١٩ تاریخ پذیرش : ١٣٩٨/١١/١٢ چکیده در دهه های اخیر، به دلیل اهمیت مقادیر آتی متغیرهای کلان اقتصادی، طیف وسیعی از روش ها و مدل های پیش بینی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است .
هدف اصلی این مقاله ، مقایسه روش های مختلف پیش بینی رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های سری زمانی فصلی در دوره زمانی ٩٦-١٣٦٩ است .
نتایج مطالعه ، نشان میدهد که پیش بینی مدل های گزینشینمودن (DMS) و متوسط گیری الگوی پویا (DMA) نسبت به سایر روش های پیش بینی سنتی، دارای عملکرد پیش بینی بسیار کارآیی برای رشد اقتصادی ایران هستند.
خدایی و همکاران (١٣٩٧) در مطالعه ای، اثر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی سال های ١٣٦٧ تا ١٣٩٥ و همین طور مدل های خودرگرسیون برداری عاملی (FAVAR) در ترکیب با روش های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP)، مورد بررسی قرار دادند.
حیدری و سلماسی (١٣٩٤) در مقاله ای، به بررسی عملکرد مدل های مختلف خودرگرسیون برداری بیزی جهت پیش بینی متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، تورم ، نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز حقیقی برای ٤ دوره ایران پرداخته اند.