Abstract:
بانکها و حجم مبادلات مالی آنها تأثیر مثبتی بر درآمد شرکتها و اقتصاد کشور دارد و لذا توجه به شرایط ثبات آنها میتواند منجر به عملکرد بهتر این نهادها و همچنین ایجاد ثبات کلی در اقتصاد کشور شود. نظر به اهمیت بحث ورشکستگی و بحرانهای بانکی، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخص z-score است. در این راستا اطلاعات مالی 15 بانک منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1391- 1399 گردآوری شده است. به منظور تدوین فرضیههای پژوهش و آزمون آنها از رهیافت دادههای پانلی و به طور خاص از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان می-دهد که ریسک نقدینگی و اعتباری به طور معناداری ابتدا باعث افزایش ثبات بانکی و سپس با گذشت از رژیم اول و ورود به رژیم دوم باعث کاهش ثبات بانکی شدهاند، اما در مجموع اثرات این دو ریسک بر ثبات بانکی کاهنده و معنادار بوده است. باتوجه به نتایج پژوهش به مدیران و صاحبان بانکها پیشنهاد میشود در اعطای تسهیلات به مشتریان با دقت و حساسیت بیشتری عمل کنند. زیرا اعطای تسهیلات بیشتر باعث افزایش ریسک نقدینگی میشود؛ همچنین عدم بازگشت به موقع تسهیلات باعث افزایش ریسک اعتباری و در نتیجه باعث بیثباتی بانکی میشود.
Banks and the volume of their financial transactions have a positive effect on the income of companies and the country's economy, and paying attention to their stability conditions can lead to a stability economy. Considering the importance of bankruptcy and banking crises, the main purpose of this study is to investigate the effects of liquidity and credit risk on Iran's banking stability using the z-score index. In this regard, financial information of 15 selected banks listed on the stock exchange during the period 2012-2020 has been collected. In order to achieve the research hypotheses and test them, the combined data approach and, the panel smooth transition regression method have been used. The findings of this study show that liquidity and credit risk have significantly increased bank stability first and then decreased banking stability by passing the first regime and entering the second regime, but in general, the effects of these two risks on Banking stability have been declining and significant. According to the research results, managers and owners of banks are advised to be more careful and sensitive in providing facilities to customers. Because granting more facilities increases liquidity risk; Failure to return the facility on time also increases credit risk and consequently causes bank instability.
Machine summary:
تأثيرپذيري ثبات بانکي از ريسک هاي نقدينگي و اعتباري در بانک هاي ايران ؛ رويکرد 1 رگرسيون انتقال ملايم پانلي يزدان گودرزي فراهاني ٢، اميدعلي عادلي ، مريم احمدي ٤ 3 تاريخ دريافت : ١٤٠١/٠٣/٠٥ تاريخ پذيرش : ١٤٠١/١٠/١٣ چکيده بانک ها و حجم مبادلات مالي آنها تأثير مثبتي بر درآمد شرکت ها و اقتصاد کشور دارد و لذا، توجه به شرايط ثبات آنها ميتواند منجر به عملکرد بهتر اين نهادها و هم چنين ايجاد ثبات کلي در اقتصاد کشور شود.
باتوجه به اهميت ريسک اعتباري و ريسک نقدينگي بانک ها و نقش مؤثر آن در توليد سرمايه در کشور، هدف مطالعه حاضر بررسي نحوه اثرگذاري ريسک اعتباري و نقدينگي بر ثبات مالي بانک ها در ايران است ، که باتوجه به نوع هدفگذاري از روش رگرسيون انتقال ملايم پانلي براي کليه بانک هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زماني ١٣٩٩-١٣٩٠ استفاده ميشود.
“The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region”.
"Investigating the effects of liquidity and credit risk on banking stability using the Z-score index".
"Investigating the relationship between liquidity risk and credit risk and its effect on financial instability in Iran's banking industry".
"The effect of liquidity risk and credit risk on financial stability in Iran's banking industry: the quantile regression approach".
“Threshold effects of Liquidity Risk and Credit Risk on Bank Stability in the MENA region”, Journal of Policy Modeling, Ferdowsi, Mehdi and Fotros, Mohammad Hassan.
"The effect of liquidity risk and credit risk on banking stability".