Abstract:
تحلیل پوششی دادهها یکی از پرکاربردترین روشها برای ارزیابی عملکرد بانکها است. در حوزه ارزیابی عملکرد بانکها، مدلهای مختلف تحلیل پوششی دادهها از قبیل مدلهای پایه CCR، BCC، مدلهای چند مرحلهای و شبکهای با شاخصهای متنوع ارائه شده است. در این پژوهش ابتدا انواع شاخصها در ارزیابی بانکها شناسایی و دسته بندی شد. از طرفی وجود متغیرهای زیاد برای ارزیابی بانکها در بستر تحلیل پوششی دادهها موجب نقض یک قانون کلی که ارتباط بین تعداد واحدهای تصمیم گیر و تعداد ورودیها و خروجیها برقرار میکند، میشد. رویکرد استفاده شده بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری بوده که با نرم افزار AMOS و SPSS تحلیلهای لازم صورت گرفت. تحلیل اولیه نشان داد شاخصهای کلی برازش مدل مورد تایید قرار نگرفت و تعدادی از متغیرها در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نبودند. لذا، متغیرهایی که معنادار نبوده و بارهای عاملی کم اثر داشتند از مدل حذف شدند. مدل تعدیل یافته بر اساس شاخصهای کلی برازش، مورد تایید قرار گرفت. با این رویکرد، ورودیها و خروجیهای تاثیر گذار و کلیدی که قابلیت ایجاد تمایز برای ارزیابی عملکرد شعب را داشتند، استخراج شد. در نهایت، مدل از 22 متغیر اولیه به 8 متغیر تعدیل شد. لذا این روش میتواند برای شناسایی متغیرهای کلیدی برای ارزیابی بانکها و سایر سیستمهای ارزیابی با متغیرهای زیاد مورد استفاده قرار گیرد.
Data envelopment analysis method is one of the most widely used methods to performance evaluation of banks. According to extensive studies in the field of bank performance evaluation, various data envelopment analysis models such as basic CCR, BCC models, multi-stage and network models have been presented. According to the models and developments, have been used various and numerous variables. In this research, first, the types of variables in the bank’s evaluation were identified and categorized. On the other hand, the presence of many variables for evaluation in the context of data envelopment analysis would violate the general rule that confirmed relation between decision maker units and evaluation variables. Therefore, an a priori approach was used to reduce the variable before implementing the data envelopment analysis model. The approach was used based on structural equation modeling and confirmatory factor analysis, which was analyzed using AMOS and SPSS software. Elementary analyze result show that model fit indices not confirmed and some of variables non- significance at 90% confidence level and have low factor loading. Therefore, Due to the non-significance of a number of variables, the variable was adjusted. The results of the modified model analysis confirmed it. Using this approach, extracted the effective and key inputs and outputs that capable to make distinguish between banks performance. Finally, model variable reduced from 22 to 8. As a result, this approach can be applied for identification key variables from variable lake in the banks evaluation and other evaluation system with many indicators.
Machine summary:
کاهش متغيرهاي کليدي ارزيابي بانک ها در بستر روش تحليل پوششي داده ها با استفاده از مدل سازي معادلات ساختاري 3 سعيد ضرغامي ١ | مقصود اميري ٢ | محمد تقي نقوي فرد٣ | احمد ماکوئي 4 سال سوم پاييز ١٤٠١ چکيده تحلیل پوششی دادهها یکی از پرکاربردترین روشها برای ارزیابی عملکرد بانکها است.
Cooper ١٢ سال سوم | شماره يازده | پاييز ١٤٠١ همکاران تحليل عاملي تأييدي در ذيل مدل سازي معادلات ساختاري مورداستفاده قرار گرفـت کـه اغلب رويکردهاي کاهش متغير، پس از اجـراي روش تحليـل پوششـي داده بـا بررسـي متغيـرهـاي مختلف در مورد متغيرهايي که قدرت تفکيک بهتري در ارزيابي واحـدهـا داشـتند، تصـميم گيـري ميکردند.
Zarghami & Amiri ١٤ سال سوم | شماره يازده | پاييز ١٤٠١ اما تحليل پوششي داده ها مختص به اين مدل ها نميشود و به مرور زمـان مـدل هـاي رياضـي بـا تغييراتي جهت ارزيابي کارايي واحدهاي تصميم گير توسعه يافته اند.
در اين مطالعه اشـاره شـده است که مطالعات مروري در دو حوزه توسعه مدل هاي DEA براي تحليل کارايي شعب و ارزيابي کارايي مديريت و ارائه راهنمايي براي بهبود بوده اسـت .
(به تصویر صفحه رجوع شود)شکل ٢: فرايند کاهش متغير با رويکرد پيشيني دسته بندي ورودي ها و خروجي ها در گام اول ، مطالعه مروري پارادي (پارادي و ژو١، ٢٠١٣) که روي ٨٠ مقاله در حوزه ارزيـابي شعب بانک ها با روش تحليل پوششي داده در محدوده بين سال هاي ١٩٨٥ تا ٢٠١١ انجام شده بود، ورودي ها و خروجي هاي اين مطالعات موردبررسي بيشتر قرار گرفت .