Abstract:
تسهیلات غیرجاری (NPL) به شدت بر سلامت بخش بانکی و همچنین اقتصاد کشورها تأثیر میگذارند. اعطای تسهیلات بانکها باید ایمن و سالم باشد تا بانک بتواند در مواقع بحران مقابل ریسکهای اعتباری و ورشکستگی استحکام مالی داشته باشد. شکست در مدیریت ریسک اعتباری منجر به افزایش ریسک ورشکستگی بانکها میگردد. نظر به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر اقدام به طراحی مدل ریاضی چند هدفه جهت کاهش ریسکها و افزایش بازده بانک مینماید. لذا به منظور بهینهسازی تسهیلات اعطایی بانکها در شرایط عدم قطعیت در ریسک سیستماتیک، نرخ ارز و تورم، مدل استوار برنامه ریزی خطی ریاضی بر اساس رویکرد مالوی ارائه شده است. مدل مذکور بر اساس دادههای مالی سالهای 1392 تا 1396 بانک مورد مطالعه با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری خفاش و نهنگ در نرم افزار متلب مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده کارایی مدل و بهبود میزان بازده (تسهیلات جاری) و کاهش در ریسک اعتباری و ورشکستگی بوده است.
Non-performing loans (NPL) strongly affect the health of the banking sector as well as the economies of countries. The provision of loans by banks must be safe and sound so that the bank can be financially strong in times of crisis against credit risks and bankruptcy.Failure to manage credit risk increases the risk of bank bankruptcy. Due to the importance of this issue, the present study designs a multi-objective mathematical model to reduce risks and increase bank returns.Therefore, in order to optimize the loans granted by banks in the face of uncertainty in systematic risk, exchange rate and inflation, the robust model of mathematical linear programming based on Malloy approach presented the model based on financial data from 2013 to 2017 bank using the meta-heuristic algorithms of bat and Whale in MATLAB software have been evaluated.The results show the efficiency of the model and the improvement of the rate of return (current loans) and the reduction in credit risk and bankruptcy.
Machine summary:
ارائه مدلی برای تصمیم گیری هوشمند واگذاری بهینه تسهیلات 1 بانکی مبتنی بر الگوریتم های فراابتکاری نهنگ و خفاش 5 محدثه کوچکی تاجانی ٢، رضا فلاح ٣، مهدی مران جوری ٤، رضیه علی خانی مقاله پژوهشی تاریخ دریافت : ١٤٠٠/٠٨/٠٥ تاریخ پذیرش : ١٤٠٠/١٢/٢٦ چکیده تسهیلات غیرجاری (NPL) به شدت بر سلامت بخش بانکی و همچنین اقتصادکشورها تأثیر میگذارند.
بنابراین به منظور بهینه سازی تسهیلات واگذاری بانک ها در شرایط عدم قطعیت ریسک سیستماتیک ، نرخ ارز و تورم ، مدل استوار برنامه ریزی خطی ریاضی بر اساس رویکرد مالوی ارائه شده است .
همچنین مدل این پژوهش بانک ها را از تاثیر هریک از انواع ریسک های سیستماتیک ، نرخ ارز و تورم بر میزان بازپرداخت تسهیلات آگاه میکند.
با استفاده از این مدل مدیران بانک ها بر اساس وضعیت هر یک از انواع تسهیلات میتوانند تصمیم گیری صحیحی را برای پرداخت میزان مشخصی از هر نوع تسهیلات با توجه به مرز بهینه داشته باشد.
بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی چندهدفه برای تصمیم گیری واگذاری تسهیلات بانک ها استوار بر الگوریتم های فرا ابتکاری است .
الگوریتم ژنتیک پیشنهادی براساس مدل ارائه شده چارچوبی برای بهینه سازی هدف بانک درزمان ایجاد پرتفوی وام است 1.
عدم قطعیت در ریسک سیستماتیک تحت دو سناریو در این بخش نتایج پژوهش در خصوص بهینه سازی مدل با سناریوهای١ افزایش وسناریو٢ کاهش ریسک سیستماتیک بررسی شده است .
S Hermuningsih npl( on credit distribution with)non-performing loans party funds profitability as intervening variable in commercial banks.
٥١١-٤٨٧ ٫(٢٩) ٩ Research Quarterly performing loans: The moderating role of bank concentration.