keyword ارزش در معرض خطر شرطی (COVAR) / (3 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : ناصری، سید علی ؛ جبل عاملی، فرخنده ؛ برخورداری دورباش، سجاد ؛
Journal:تحقیقات اقتصادی»بهار 1400- شماره 134 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (32 page(s) - From 173 to 204 )
Keywords:ارزش در معرض خطر شرطی (COVaR)وابستگی متقابل ریسک دنبالهایسنجه ریسک سیستمیکریزش انتظاری نهایی (MES)مارکوف سوئیچینگInflation InequalityRegional Inflation InequalityInflationریسک سیستمیکبانکریسک سیستمیمدل مارکوف سوئیچینگارزش در معرض خطرصادراتDCCمدلپارسیان
-
2.
Writer : ناصری، سید علی ؛ برخورداری دورباش، سجاد ؛ Corresponding Author : جبل عاملی، فرخنده ؛
Journal:تحقیقات مدل سازی اقتصادی»پاییز 1399 - شماره 41 ISC (52 page(s) - From 145 to 196 )
Keywords:ریسک سیستمیکارزش در معرض خطر شرطی (COVaR)مدلDCC-GARCHارزش شیپلیConditional Value at Risk(CoVaR)DCC-GARCH ModelShapley Value.Systemic Riskارزش در معرض خطرریسک سیستمیمدلهمبستگیGARCHمدل DCC
-
3.
Writer : عیوضلو، رضا ؛ رامشگ، مهدی ؛
Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»زمستان 1398 - شماره 27 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (16 page(s) - From 1 to 16 )
Keywords:کسری نهایی موردانتظار (MES)ارزش در معرض خطر شرطی (COVAR)الگوی همبستگی شرطی پویا (DCC)الگوهای آستانهای خودهمبستگی برداریریسک سیستمیکSRISKMarginal Expected Shortfall (MES)Conditinal Value at Risk (COVAR)Dynamic Coditoinal Corrolation (DCC)Threshold VAR