keyword Marginal Expected Shortfall (MES) / (4 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : شاکری، عبدالرضا ؛ جعفری، سیده محبوبه ؛ Corresponding Author : خسروی پور، نگار ؛
Journal:راهبرد مدیریت مالی»زمستان 1399- شماره 31 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (22 page(s) - From 235 to 256 )
Keywords:نظام بانکیریسک سیستمیارزش در معرض خطر(VaR)سنجه ریسک سیستمی ریزش مورد انتظار حاشیهای (MES) و تغییر ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR)Marginal Expected Shortfall(MES)Change in Conditional Value at Risk (ΔCoVaR)Banking SystemValue at Risk (VaR)system risk
-
2.
Corresponding Author : چاوشی، بهنام ؛ Writer : تهرانی، رضا ؛ عباسیان، عزت اله ؛
Journal:تحقیقات مالی»زمستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 4 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (25 page(s) - From 451 to 475 )
Keywords:ریسک سیستمیارزش در معرض خطر شرطی (CoVaRΔ)زیان مورد انتظار سیستمی (SES)سهم حاشیهای زیان مورد انتظار (MES)وابستگی دنباله پایین (LTD)Conditional Value at Risk (ΔCoVaR)Systemic Expected Shortfall (SES)Low Sequence Dependence (LTD)Systemic RiskMarginal Expected Shortfall (MES)ارزش در معرض خطرمدلسرمایهSESرتبهبندی صندوقبازدهپژوهشCoVaR
-
3.
Corresponding Author : سلگی، محمد ؛ Writer : علیزاده، مهرداد ؛
Journal:پژوهش های راهبردی بودجه و مالی»بهار 1399 ، سال اول - شماره 1 (30 page(s) - From 11 to 40 )
Keywords:روش تصحیح خطای برداریریسک سیستمیکنرخ بهرهافت مورد انتظار نهاییvector error correction (VEC)Interest RateSystemic RiskMarginal Expected Shortfall (MES)بانکریسک سیستمیسیاست پولیاقتصادیبازارمدل
-
4.
Writer : عیوضلو، رضا ؛ رامشگ، مهدی ؛
Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»زمستان 1398 - شماره 27 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (16 page(s) - From 1 to 16 )
Keywords:کسری نهایی موردانتظار (MES)ارزش در معرض خطر شرطی (COVAR)الگوی همبستگی شرطی پویا (DCC)الگوهای آستانهای خودهمبستگی برداریریسک سیستمیکSRISKMarginal Expected Shortfall (MES)Conditinal Value at Risk (COVAR)Dynamic Coditoinal Corrolation (DCC)Threshold VAR