keyword Expected Shortfall / (14 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Writer : طبیبی، محمد علی ؛ عبدالباقی عطاآبادی، عبدالمجید ؛ Corresponding Author : داودی، سید محمد رضا ؛
Journal:بورس اوراق بهادار»بهار 1402، سال شانزدهم - شماره 61 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (20 page(s) - From 283 to 302 )
Keywords:ریزش مورد انتظارریزش مورد انتظار دورهتوزیع مخلوط نرمال-لاپلاسامید چندکیperiod expected shortfallnormal-Laplace mixed distributionexpectileExpected Shortfall
-
2.
Writer : شکرخواه، جواد ؛ امیری، میثم ؛ Corresponding Author : ویسی زاده، وحید ؛
Journal:بورس اوراق بهادار»بهار 1401، سال پانزدهم - شماره 57 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (30 page(s) - From 225 to 254 )
Keywords:تبدیل موجکریزش مورد انتظارWavelet TheoryExpected ShortfallWavelet based Filtered historical simulationمدل فراتر از آستانه شرطیشبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک و پس آزمونconditional extreme value theory modelBacktestBacktestconditional extreme value theory modelWavelet based Filtered historical simulationExpected ShortfallWavelet Theoryموجکمدلارزش در معرض ریسکGARCHبازدهی
-
3.
Writer : خدام، مجتبی ؛ جعفری صمیمی، احمد ؛ Corresponding Author : نصرتیان نسب، محسن ؛
Journal:تحقیقات مدل سازی اقتصادی»تابستان 1400 - شماره 44 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (22 page(s) - From 191 to 212 )
Keywords:بورس اوراق بهادار تهرانریزش مورد انتظارمدل امتیازدهی اتورگرسیو تعمیم یافته (GAS)Generalized Auto Regressive Scoring Model (GAS)Expected ShortfallTehran Stock ExchangeمدلESریسکبـابـه
-
4.
Writer : قرشی، فلور ؛ جعفری، سیده محبوبه ؛ باغانی، علی ؛ نوری فرد، یداله ؛ Corresponding Author : امام وردی، قدرت الله ؛
Journal:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»زمستان 1399 - شماره 48 Ranking A (Azad University/ISC (13 page(s) - From 121 to 133 )
Keywords:بازدههای حدیریسک منحصر بفردنوسان شرطی بازدهعامل ریزش مورد انتظارExtreme returnProbit Regressionconditional volatilityExpected ShortfallIdiosyncratic VolatilityFive Factor Model
-
5.
Writer : فلاح پور، سعید ؛ Corresponding Author : طبسی، حامد ؛
Journal:تحقیقات مالی»بهار 1399، دوره بیست و دوم - شماره 1 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (17 page(s) - From 27 to 43 )
Keywords:پسآزماییریزش مورد انتظاردادههای درونروزیمدل فراتر از آستانهمدل نوسان مولتی فراکتالIntraday dataMultifractal Volatility ModelPeakoverBacktestingExpected Shortfallفرینمدلنظریه ارزش فرین شرطیبورس اوراق بهادار تهرانبرآوردارزش در معرض خطرتخمین
-
6.
Writer : طالبلو، رضا ؛ Corresponding Author : داودی، محمد مهدی ؛
Journal:پژوهش های اقتصادی ایران»بهار 1399- شماره 82 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (40 page(s) - From 43 to 82 )
Keywords:کاپیولاریزش مورد انتظارریسک بازارارزش در معرض ریسکگارچ چندمتغیرهValue at RiskMultivariate GARCHCopulaMarket riskExpected Shortfall
-
7.
Writer : شهرزادی، مهشید ؛ امیری، هادی ؛ Corresponding Author : فروغی، داریوش ؛
Journal:تحقیقات مالی»زمستان 1398، دوره بیست و یکم - شماره 4 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (19 page(s) - From 593 to 611 )
Keywords:ارزش در معرض ریسکریسک دنباله چپبازده مازاد مورد انتظارریزش مورد انتظارExpected ShortfallLeft tail riskExpected excess returnsValue at Riskبازدهپژوهشپرتفوی
-
8.
Corresponding Author : گیلانی پور، جواد ؛
Journal:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»زمستان 1398 - شماره 92 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (24 page(s) - From 429 to 452 )
Keywords:ریسک سیستمیریزش مورد انتظارمدل همبستگی شرطی پویاریزش مورد انتظار نهائیExpected ShortfallSystemic RiskDynamic conditional correlation modelMarginal expected shortfall
-
9.
Writer : ثقفی، علی ؛ فلاح شمس، میر فیض ؛ ناصرپور، علیرضا ؛
Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1397 - شماره 22 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (14 page(s) - From 1 to 14 )
Keywords:گارچ نماییوجه تضمینپسآزمایی بلانکو- ایهلریزش مدّنظرسنجه ریسک طیفی نماییBlancoIhle Back testExponential Spectral Risk MeasuremarginExpected ShortfallEGARCHگارچریسکقراردادهای آتیالگوی گارچ
-
10.
Writer : سارنج، علیرضا ؛ نوراحمد، مرضیه ؛
Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1397 - شماره 22 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (20 page(s) - From 67 to 86 )
Keywords:ریزش موردانتظارکاپیولانظریهی ارزش فرینآزمون فشارارزش در معرض ریسکتوزیع تجربی هموارشدهی کرنلValue at RiskExtreme Value TheoryStress TestingExpected Shortfallt Copulakernel smoothed empirical distributionریسکفرینعوامل ریسکتوزیع
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- ب (7 Article)
- A (3 Article)
- علمی-پژوهشی (2 Article)
- الف (2 Article)