keyword Portfolio Optimization Problem / (2 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
بکارگیری الگوریتم Big Bang-Big Crunch به عنوان رویکردی جدید در بهینه سازی سبد سهام و مقایسه آن با سایر روش های بهینه سازی
Journal ArticleWriter : امینی، امیر ؛ علی نژاد، علیرضا ؛
Journal:مهندسی تصمیم»زمستان 1394، سال دوم - شماره 5 (26 page(s) - From 7 to 32 )
Keywords:Big Crunchدل میانگینمساله بهینه سازی سبد سهامالگوریتمBig Bangمحدودیت های عدد صحیحمرز کاراواریـانس مـارکویتزCardinality constraintsbig bangEfficient frontierMean Variance Markowitz ModelPortfolio Optimization ProblemBig Crunch Algorithmالگوریتمالگوریتم Big Bangبهینهسازی سبد سهامسبد سهامالگـوریتم
-
2.
بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم Big Bang-Big Crunch
Journal ArticleWriter : علی نژاد، علیرضا ؛
Journal:Industrial Strategic Management»پاییز 1393، سال یازدهم - شماره 35 (13 page(s) - From 50 to 62 )
Keywords:مرز کارامحدودیتهای عدد صحیحمساله بهینه سازی سبد سهاممدل میانگین- واریانس مارکویتزالگوریتم Big Bang-Big runchPortfolio Optimization ProblemMean-variance Markowitz ModelBig Bang- Big Crunch AlgorithmCardinality constraintsEfficient frontier
| Journal (Article count) |
|---|
| Journal مهندسی تصمیم 1 |
| Journal Industrial Strategic Management 1 |