-
1.
Writer : برزآبادی فراهانی، مریم ؛ قلی زاده، محمدحسن ؛ چیرانی، ابراهیم ؛
Journal:چشم انداز مدیریت مالی»تابستان 1399 - شماره 30 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (21 page(s) - From 36 to 56 )
Keywords:قراردادهای آتیتجزیه موجکنسبت بهینه پوشش ریسکتوابع کاپولاThe optimal hedge ratioFuture Contractswavelet analysisمدل
-
2.
Corresponding Author : ابراهیمی، سیدبابک ؛ Writer : تسبیحی، علی ؛
Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1396 - شماره 18 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (20 page(s) - From 177 to 196 )
Keywords:MGARCHکارایی پوشش ریسکقرارداد آتی سکهحداقل واریانسنسبت بهینۀ پوشش ریسکHedge ratioHedge effectivenessMultivariate GARCH ModelsMinimum varianceFuture Contracts
-
3.
Writer : برزآبادی فراهانی، مریم ؛ چیرانی، ابراهیم ؛ Corresponding Author : قلی زاده، محمدحسن ؛
Journal:چشم انداز مدیریت مالی»تابستان 1399 - شماره 30 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (21 page(s) - From 36 to 56 )
Keywords:قراردادهای آتیتجزیه موجکنسبت بهینه پوشش ریسکتوابع کاپولاThe optimal hedge ratioFuture ContractsCoppola functionswavelet analysis
-
4.
Corresponding Author : صیادی، محمد ؛ Writer : ابراهیمی، محسن ؛ جشنی، پگاه ؛
Journal:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»پاییز 1398 - شماره 91 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (37 page(s) - From 362 to 398 )
Keywords:اثربخشیقیمت اسپاتگارچ چندمتغیرهبازار آتیهانسبت بهینه پوشش ریسکFutures Marketspot priceOptimal Hedging RatioM-GARCHeffectivenessقیمت نفت خامGARCHقیمتپوشـش ریسـکمدل