چکیده:
از جمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری و مدیریت آن به کار برده شده است. مدیریت ریسک اعتباری به مانند دیگر ریسک های بانک نیازمند فراهم ساختن استراتژی ها، رویه ها وسیاست گذاری های متناسب جهت شناسایی، اندازه گیری وکنترل این ریسک است.
این تحقیق در راستای یکی از روش های مدیریت ریسک اعتباری با هدف ارائه مدلی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک تجارت استان فارس، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. بدین منظور بررسی های لازم برصورت های مالی 74 بنگاه تولیدی متقاضی تسهیلات صورت گرفته است. در این تحقیق 33 متغیر مالی بررسی شد، در نهایت از بین متغیرهای موجود با استفاده از روش تحلیل عاملی 8 متغیر تاثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب و وارد مدل تحلیل پوششی داده شد و رتبه اعتباری شرکت های حقوقی با استفاده از آن ها به دست آمد. نتایج نشان می دهد که 15 شرکت روی مرز کارایی قرار دارند. می توان گفت با استفاده ازمتغیرهای مالی، روش تحلیل پوششی داده ها کارایی کلی بنگاه را تبدیل به یک امتیاز کارایی مالی به نام «رتبه اعتباری» می کند. سپس برای اعتبار سنجی مدل تابع رگرسیونی توبیت برآورد که در آن 8 شاخص مالی به عنوان متغیر مستقل و رتبه اعتباری حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها به عتوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. درنهایت با توجه به نتایج رگرسیون، مشخص شدکه تمامی شاخص ها از نظر آماری در سطح اطمینان 95% معنادار می باشند.
خلاصه ماشینی:
رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بخش صنعت بااستفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) چکیده ازجمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها وابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری ومدیریت آن به کاربرده شده است .
این تحقیق در راستای یکی از روش های مدیریت ریسک اعتباری با هدف ارائه مدلی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک تجارت استان فارس ، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است .
در این تحقیق ٣٣متغیر مالی بررسی شد، در نهایت از بین متغیرهای موجود با استفاده از روش تحلیل عاملی ٨متغیر تأثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب و وارد مدل تحلیل پوششی داده شد و رتبه اعتباری شرکت های حقوقی با استفاده از آن ها به دست آمد.
رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بخش صنعت با استفاده از مدل ن ٢ بنابراین برای شناخت دقیق تر از مدیریت ریسک اعتباری وکمک به تصمیم گیری های ارکان اعتباری در این تحقیق سعی بر این است که ١- با استفاده از سیستم رتبه بندی مدل ناپارمتریک تحلیل پوششی داده ها به رتیه یندی اعتباری مشتریان حقوقی پرداخته ٢-تعیین نمود که بین نتایج این مدل (DEA)ووضعیت اعتباری مشتریان حقوقی رابطه معناداری وجود دارد.
"Neural nets versus conventional techniques in credit scoring in Egyptian banking" Expert systems with Applications 35.
, Tang Bs. 2007 "Alternative approach to credit Ratingby DEA: evaluating borrowers with respect to PFI project"; Journal ofBuilding and Environment, Vol. 42.