چکیده:
نظریه مارتینگلها را میتوان برای محاسبه احتمالهای ورشکستگی و تعیین کران
لوندبرگ در مدلهای مختلف ریسک بیمه مانند مدل کرامر-لوند برگ یا مدل کلاسیک، مدل
تجدید یا اسپار-اندرسن و مدل کلی ریسک بیمه که قرض، بهره و تورم در آن مجاز است، به
کار گرفت.
خلاصه ماشینی:
"چکیده:نظریه مارتینگلها را میتوان برای محاسبه احتمالهای ورشکستگی و تعیین کران لوندبرگ در مدلهای مختلف ریسک بیمه مانند مدل کرامر-لوند برگ یا مدل کلاسیک، مدل تجدید یا اسپار-اندرسن و مدل کلی ریسک بیمه که قرض، بهره و تورم در آن مجاز است، به کار گرفت.
در مدل کرامر-لوند برگیک فرآیند پواسون با نرخاست و مازادی از شرکت بیمه با سرمایه اولیه u بهصورت زیر مدلبندی میشودکه c دربرای کلاسیک واقع شده است.
بهطورکلیمحاسبه احتمالهای ورشکستگی در حالت زمان بینهایت و زمان متناهیمشکل است(مقدار فرآیند مازاد در 0- t است)برای 0- u نتیجه میشود که [4، ص 377](به تصویر صفحه مراجعه شود)2.
مارتینگلها برای فرآیند ریسک کلاسیکمحاسبه احتمالهای ورشکستگی برای u اختیاری را میتوان با استفاده از مارتینگلهای مناسب انجام داد گربر[5]روشهای مارتینگل را بهطور موفقیتآمیز در نظریه ریسک بهکار گرفت.
1:فرض کنیم، برای زمانهای ورشکستگی فرآیند ریسک کلاسیک نتایج زیر را داریم:1)2)(به تصویر صفحه مراجعه شود)اگرعددی ثابت باشد، در این صورتجواب اکیدا مثبت یکتایی ازاست و3)تعریف 2.
این متغیرهای تصادفی جالبتوجه را میتوان بهصورت زیر تعریف کرد(زمان سپری شده پس از آخرین ادعا)(زمان باقیمانده به ادعای بعدی)با تعریف متغیرهای تصادفی بالا، دو امکان برای مدلبندی حالت تجدید PMDP امکانپذیر میشود[7].
در جدول شماره 6 احتمالهای ورشکستگی بهعنوان مثالی که روی ذخیره جاریوابسته هستند بهازای مقادیر،، سرمایه اولیه30- u ، نرخ حقبیمه 58/4- c ، نرخ بهره(6 درصد) برای پول سرمایهگذاری شده و(10 درصد)برای پول قرض گرفته شده در حالتیکه اندازه ادعاها نماییاند، نشان داده شده است.
احتمال ورشکستگی برای مثال از این فرآیند ریسک با ادعاهای نمایی و با در نظر گرفتن قرضو سرمایهگذاریدر محاسبات، سرمایه اولیه30- u (به تصویر صفحه مراجعه شود)منابع"