چکیده:
با توجه به رشد روزافزون شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر، سرمایهگذاران در بازارهای مختلف علاوه بر بررسی و تحلیل اطلاعات کلاسیک بازار، به اخبار و اطلاعات منتشره در شبکههای اجتماعی نیز توجه میکنند. با بررسی و ارزیابی میزان ارتباط اخبار و اطلاعات منتشره در شبکه-های اجتماعی و تغییرات قیمت سهام میتوان به میزان تاثیرگذاری این اطلاعات بر قیمت سهام پی برد و از طریق آن روند آینده را پیش بینی نمود.در این مقاله با استفاده از روش تحلیل احساسات و متنکاوی، به بررسی میزان اثرگذاری افکار و احساسات عمومی ناشی از اخبار در اینترنت و فضای مجازی بر قیمت سهام پرداخته میشود. اطلاعات استفادهشده در این پروژه شامل مطالب منتشرشده در شبکه اجتماعی توییتر پیرامون سهام و همچنین دادههای واقعی قیمتی سهام 5 شرکت برتر بورس آمریکا است. با استفاده از روش ارائهشده، احساسات کلی در مورد یک متن برآورد شده و امتیازی کلی برای آن در نظر گرفته میشود. سپس با استفاده از روشهای بکتستینگ و با اتخاذ استراتژیهای مختلف معاملاتی، تاثیر این احساسات در روند قیمتی سهم بررسی خواهد شد و بازدهی بهدست آمده، با و بدون اثردهی آنالیز احساسات، مقایسه خواهد شد. طبق نتایج این پژوهش، بازدهی استراتژی های مبتنی بر آنالیز احساسات به طور قابل توجهی بیشتر از روشهای تحلیل تکنیکال هستند.
Due to the increasing growth of social networks in recent years, investors in various markets, in addition to reviewing and analyzing classic market information, also pay attention to news and information published on social networks. By examining and evaluating the relationship between news and information published on social networks and changes in stock prices, it is possible to understand the impact of the information on stock prices and predict the future trend.In this article, using the methods of sentiment analysis and text mining, the impact of public thoughts and feelings caused by news on the Internet and cyberspace on stock prices is examined. The information used in this research includes content published on the social network Twitter about stocks, as well as real stock price data of the top 5 companies on the US stock exchange. Using the presented method, general feelings about a text are estimated and a general score is considered for it. Then, using backtesting methods and adopting different trading strategies, the impact of these emotions on the share price trend will be examined and the obtained results will be compared with and without the effect of emotion analysis. According to the results of this study, the effectiveness of strategies based on sentiments analysis is significantly higher than technical analysis-based methods.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله سعي بر آن است رابطه ميزان احساسات کلي منتشرشده در شبکه هاي اجتماعي و تاثير آن بر تغييرات قيمت سهام ، با تکيه بر روش هاي تحليل احساسات و به کارگيري استراتژيهاي مختلف معاملاتي مورد بررسي قرار گيرد.
تعدادي از پژوهش ها، رابطه بين 1 Jing 2 De Oliveira Carosia et al 3 Queries 1 حجم توييت ها و بازارهاي مالي را مورد بررسي قرار داده اند، به عنوان مثال مائو وهمکاران (٢٠١٢)در پژوهش خود به اين سوال پاسخ داده اند که آيا تعداد توييت هاي روزانه مي - تواند انديکاتورهاي سهام شاخص ٥٠٠ S&P را پيش بيني نمايد؟ دسته دوم مقالات محتواي توييت ها را مورد بررسي قرار داده است .
داده هاي قيمت سهام براي ارزيابي تاثير آناليز احساسات بر بازدهي سهام ، نياز به داده هاي قيمتي واقعي سهام پنج شرکت مورد نظر است ، اين داده ها اکنون در فضاي وب و در بسياري از منابع قابل يافت هست و در اين مقاله از داده هاي روزانه تاريخي سايت ياهوفايننس ٣ استفاده شده است .
داده هاي قيمتي مورد استفاده از سايت ياهو فايننس استخراج شده اند و داراي ساختار اوليه شامل نام نماد (ticker_symbol)، تاريخ (day_date)، قيمت پاياني (close_value)، 1 Data cleaning 2 Retweet قيمت اوليه (open_value)، بالاترين قيمت (high_value)، پايين ترين قيمت (low_value) و حجم معاملات (volume) ميباشند.
حال به کمک داده هاي قيمتي که از کتابخانه ياهوفايننس استخراج شده و با استفاده از ستون حجم معامله (volume) رابطه ميان حجم توييت ها و معاملات براي پنج شرکت مورد نظر ارزيابي شده است .
در ادامه ، نمودارهاي (٦) الي (١٠) ارتباط بين تعداد توييت هاي مثبت و قيمت پاياني سهام را براي ٥ شرکت منتخب بورس آمريکا را نشان مي دهد.