خلاصه ماشینی:
"مقاله حاضر میزان خسارت وارد شده در رشته بیمه بدنه اتومبیل (شرکت بیمه پارسیان از فروردینماه سال 5831 الی تیرماه 9831)را به صورت یک متغیر زمانی در نظر گرفته است،سپس با استفاده از دو مدل سری زمانی باکس-جنکینز و وینترز به مدلبندی رفتار این متغیر زمانی میپردازد.
مراحل اصلی در ساختن الگوی پیشبینی باکس-جنکینز (به تصویر صفحه مراجعه شود) ایستایی سری زمانی،نرمال بودن و عدم برازش مدل سری زمانی به ماندهها فرضیات اساسی هستند که در مدلسازی سری زمانی همواره باید مورد توجه قرار گیرند.
نتایج مدل SARIMA (به تصویر صفحه مراجعه شود) نرمال بودن ماندهها یکی دیگر از فرضیات اساسی مدل است که جدول 3 براساس آزمون کلموگروف اسمیرنوف و نمودار چندک-چندک 4 به بررسی آن پرداختهاند.
نتایج برآورد پارامترها در مدل وینترز (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به جدول 4 میتوان مدل وینترز فصلی ضربی با پارامترهای 0/254،0/100 و 0/42 را به دادهها برازش کرد.
5. نتیجهگیری و پیشنهادات این تحقیق به منظور مقایسه عملکرد مدل سری زمانی باکس-جنکینز و وینترز برای پیشبینی تعداد پرونده خسارت بدنه انجام شده است،برای این منظور مشاهدات سالهای 5831 الی تیرماه 9831 در نظر گرفته شدند و از مشاهدات مرداد الی دیماه 9831 برای ارزیابی سازگاری مدل استفاده میشود.
تعداد واقعی و تعداد پیشبینی شده توسط مدل وینترز (به تصویر صفحه مراجعه شود) با توجه به نتایج مدلبندی میزان خسارت توسط سری زمانی وینترز میتوان گفت خطای پیشبینی در این روش تقریبا قابل اغماض است و بیمهگران میتوانند در پیشبینی خسارت رشته اتومبیل و همچنین پیشبینی میزان صدور این رشته و رشتههای مختلف به منظور تنظیم پرتفوی از این روش سری زمانی بهره بگیرند."