• 1.

  بررسی کارایی معادلات دیفرانسیل تصادفی تحت فرآیند لوی در مدلسازی نوسانات نرخ ارز (رویکردی از مدل‌های COGARCH)

  نویسنده : رافعی، میثم ؛ نویسنده مسئول : کریمی شوشتری، محبوبه ؛

  مجله:مطالعات اقتصادی کاربردی ایران»زمستان 1398 - شماره 32 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎21 صفحه - از 81 تا 101 )

  کلیدواژه ها:مدل گارچبازار ارزمعادلات دیفرانسیل تصادفیفرآیند لویمدل گارچ پیوستهنوسانات نرخ ارزGARCHمدلنوساناتمدل‌سازی

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط