• 1.

  Investigating the Performance and Performance Consistency of Iranian Mutual Funds Using CAPM& CARHART’s Four- Factor Models; A Comparative Approach

  نویسنده مسئول : Ghorbanidolatabadi، Khadijeh ؛ نویسنده : Ghalibaf Asl، Hasan ؛

  مجله:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2022, Volume 2 - Number 1 (‎20 صفحه - از 51 تا 70 )

  کلیدواژه ها:Panel DataconsistencyActive ManagementMutual Funds Performance

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران
• 2.

  Forecasting Spot and Future Gold Coin Price Volatility and Their Predictive Power on Each Other by Using ANN-GARCH Model

  نویسنده : Shahmoradi، Nafiseh ؛ Ghalibaf Asl، Hasan ؛

  مجله:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2021, Volume 1 - Number 1 (‎19 صفحه - از 179 تا 197 )

  کلیدواژه ها:ForecastingGARCHVolatilityArtificial neural networkFutures

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران
• 3.

  Dynamic relationships between financial conditions index and stock returns

  نویسنده : Sadat، Amin ؛ Abbasi، Ebrahim ؛ Ghalibaf Asl، Hasan ؛

  مجله:Iranian Journal of Finance»Winte 2020, Volume 4 - Number 1 رتبه ب (وزارت علوم (‎21 صفحه - از 124 تا 144 )

  کلیدواژه ها:Stock Returnsmonetary conditions indexfinancial development indexTVP-DMA

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران
• 4.

  Evaluating and Comparing Systemic Risk and Market Risk of Mutual Funds in Iran Capital Market

  نویسنده : Shahbazin، Fereshteh ؛ Ghalibaf Asl، Hasan ؛ Seighali، Mohsen ؛ Peymani Foroushani، Moslem ؛

  مجله:Iranian Journal of Finance»Autumn 2019, Volume 3 - Number 4 رتبه ب (وزارت علوم (‎23 صفحه - از 90 تا 112 )

  کلیدواژه ها:Quantile RegressionConditional Value at RiskMutual fundsSystemic Risk

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط

روند انتشار مقاله