• 1.

  Dynamic Portfolio Speculation via an Informationally More Structured Ito Process

  نویسنده مسئول : Mohebimajd، Ahmadreza ؛ نویسنده : Feghhi Kashani، Mohamamd ؛

  مجله:Economic StudiesIJES»Summer and Autumn 2021, Volume 10 - Number 20 رتبه د (وزارت علوم/ISC (‎23 صفحه - از 315 تا 337 )

  کلیدواژه ها:PortfolioSharpe RatioMean-VarianceMultidimensional Geometric Brownian Motion

  مقاله دانلود چکیده مقالات مرتبط پیشنهاد دیگران

کلیدواژه های مرتبط