کلیدواژه conditional volatility ‏/ (7 مقاله)

نویسنده : Sheykha، Younes ؛ Sayadi، Mohammad ؛ Rafei، Meysam ؛

مجله:Iranian Economic Reveiw»Autumn 2022 , Volume 26 - Number 4 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (‎20 صفحه - از 885 تا 904 )

کلیدواژه ها:Crude OilVolatility spilloverconditional volatilityChemical IndustryVAR-TBEKK-in-mean model

نویسنده : قرشی، فلور ؛ جعفری، سیده محبوبه ؛ باغانی، علی ؛ نوری فرد، یداله ؛ نویسنده مسئول : امام وردی، قدرت الله ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»زمستان 1399 - شماره 48 رتبه: A/ISC (‎13 صفحه - از 121 تا 133 )

کلیدواژه ها:بازده‌های حدی‌ریسک منحصر بفردنوسان شرطی بازده‌عامل ریزش مورد انتظار‌Extreme returnProbit Regressionconditional volatilityExpected ShortfallIdiosyncratic VolatilityFive Factor Model

مدل سازی و پیش بینی نوسانات بازده در بورس اوراق بهادار تهران

مقاله

  انتخاب ترجمه  

• English
• العربية

نویسنده : تهرانی، رضا ؛ محمدی، شاپور ؛ پورابراهیمی، محمد رضا ؛

مجله:تحقیقات مالی»پاییز و زمستان 1389، دوره دوازدهم - شماره 2 ISC (‎12 صفحه - از 23 تا 34 )

کلیدواژه ها:پیش بینی نوساننوسان شرطیشاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهراننوسان غیر شرطیمدل های نوسان شرطی تعمیم‌یافته (GARCH)nonVolatility forecastingconditional volatilityTEDPIX.GARCH

Modeling and Forecasting Volatility in the Tehran Stock Exchange

ترجمه شده

  انتخاب ترجمه  

• فارسی
• العربية

مجله:تحقیقات مالی»پاییز و زمستان 1389، دوره دوازدهم - شماره 2 ISC (‎12 صفحه - از 23 تا 34 )

کلیدواژه ها:Volatility forecastingconditional volatilityTehran Stock Exchange Return and Price IndexUnconditional VolatilityGeneralized Conditional Volatility Models (GARCH)Tehran Stock ExchangeGARCHARCHRMSEThe Tehran Stock Exchange

مقایسه عملکرد مدل های مختلف در خصوص پیش بینی نوسان بازده بورس اوراق بهاردار تهران و تحلیل تأثیر برخی عوامل بر رفتار نوسان بازده

مقاله

  انتخاب ترجمه  

• العربية

نویسنده : تهرانی، رضا ؛ پورابراهیمی، محمد رضا ؛

مجله:پژوهش های اقتصادی ایران»پاییز 1388 - شماره 40 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (‎25 صفحه - از 149 تا 173 )

کلیدواژه ها:پیش بینی نوساننوسان شرطینوسان غیرشرطیمدل های نوسان شرطی تعمیم یافته (GARCH)دامنه مجاز نوسانشاخص نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX)GARCHnonPrice ControlVolatility forecastingconditional volatilityTEDPIXمدلنوسانARCHبازدهنوسان بازدهبورس

Calculating Parametric Value at Risk using Conditional Heteroscedasticity Models in the Tehran Stock Exchange

ترجمه شده

  انتخاب ترجمه  

• فارسی
• العربية

مجله:تحقیقات مالی»بهار و تابستان 1387، دوره دهم - شماره 1 ISC (‎12 صفحه - از 109 تا 109، از 114 تا 124 )

کلیدواژه ها:Value at RiskLoss functionconditional volatilityBacktesting

نویسنده : مهدوی، امید ؛ کشاورز حداد، غلامرضا ؛

مجله:تحقیقات اقتصادی»زمستان 1384 - شماره 71 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (‎24 صفحه - از 147 تا 170 )

کلیدواژه ها:عرضه پول (m1 )مدل های arch و garchتلاطم شرطی (واریانس شرطی)بازده سهامVARStock MarketMonetary transmission mechanismconditional volatilityMoney Supply (M1)ARCH (GARCH)بازده بازار سهامARCHسیاست پولیGARCHعرضه پولمدل