کلیدواژه Expected Shortfall ‏/ (14 مقاله)

نویسنده : طبیبی، محمد علی ؛ عبدالباقی عطاآبادی، عبدالمجید ؛ نویسنده مسئول : داودی، سید محمد رضا ؛

مجله:بورس اوراق بهادار»بهار 1402، سال شانزدهم - شماره 61 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎20 صفحه - از 283 تا 302 )

کلیدواژه ها:ریزش مورد انتظارریزش مورد انتظار دورهتوزیع مخلوط نرمال-لاپلاسامید چندکی

نویسنده : شکرخواه، جواد ؛ امیری، میثم ؛ نویسنده مسئول : ویسی زاده، وحید ؛

مجله:بورس اوراق بهادار»بهار 1401، سال پانزدهم - شماره 57 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎30 صفحه - از 225 تا 254 )

کلیدواژه ها:تبدیل موجکریزش مورد انتظارWavelet TheoryExpected ShortfallWavelet based Filtered historical simulationمدل فراتر از آستانه شرطیشبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک و پس آزمونconditional extreme value theory modelBacktestموجکمدلارزش در معرض ریسکGARCHبازده‌ی

نویسنده : خدام، مجتبی ؛ جعفری صمیمی، احمد ؛ نویسنده مسئول : نصرتیان نسب، محسن ؛

مجله:تحقیقات مدل سازی اقتصادی»تابستان 1400 - شماره 44 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 191 تا 212 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانریزش مورد انتظارمدل امتیازدهی اتورگرسیو تعمیم یافته (GAS)مدلESریسکبـابـه

نویسنده : قرشی، فلور ؛ جعفری، سیده محبوبه ؛ باغانی، علی ؛ نوری فرد، یداله ؛ نویسنده مسئول : امام وردی، قدرت الله ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»زمستان 1399 - شماره 48 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎13 صفحه - از 121 تا 133 )

کلیدواژه ها:بازده‌های حدی‌ریسک منحصر بفردنوسان شرطی بازده‌عامل ریزش مورد انتظار‌

نویسنده : فلاح پور، سعید ؛ نویسنده مسئول : طبسی، حامد ؛

مجله:تحقیقات مالی»بهار 1399، دوره بیست و دوم - شماره 1 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎17 صفحه - از 27 تا 43 )

کلیدواژه ها:پس‌آزماییریزش مورد انتظارداده‌های درون‌روزیمدل فراتر از آستانهمدل نوسان مولتی ‌فراکتالفرینمدلنظریه ارزش فرین شرطیبورس اوراق بهادار تهرانبرآوردارزش در معرض خطرتخمین

نویسنده : طالبلو، رضا ؛ نویسنده مسئول : داودی، محمد مهدی ؛

مجله:پژوهش های اقتصادی ایران»بهار 1399- شماره 82 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎40 صفحه - از 43 تا 82 )

کلیدواژه ها:کاپیولاریزش مورد انتظارریسک بازارارزش در معرض ریسکگارچ چندمتغیره

نویسنده : شهرزادی، مهشید ؛ امیری، هادی ؛ نویسنده مسئول : فروغی، داریوش ؛

مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1398، دوره بیست و یکم - شماره 4 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎19 صفحه - از 593 تا 611 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکریسک دنباله چپبازده مازاد مورد انتظارریزش مورد انتظاربازدهپژوهشپرتفوی

نویسنده مسئول : گیلانی پور، جواد ؛

مجله:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»زمستان 1398 - شماره 92 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎24 صفحه - از 429 تا 452 )

کلیدواژه ها:ریسک سیستمیریزش مورد انتظارمدل همبستگی شرطی پویاریزش مورد انتظار نهائی

نویسنده : ثقفی، علی ؛ فلاح شمس، میر فیض ؛ ناصرپور، علیرضا ؛

مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1397 - شماره 22 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎14 صفحه - از 1 تا 14 )

کلیدواژه ها:گارچ نماییوجه تضمینپس‌آزمایی بلانکو- ایهلریزش مدّنظرسنجه ریسک طیفی نماییگارچریسکقراردادهای آتیالگوی گارچ

نویسنده : سارنج، علی‌رضا ؛ نوراحمد، مرضیه ؛

مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1397 - شماره 22 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎20 صفحه - از 67 تا 86 )

کلیدواژه ها:ریزش موردانتظارکاپیولانظریه‌ی ارزش فرینآزمون فشارارزش در معرض ریسکتوزیع تجربی هموارشده‌ی کرنلریسکفرینعوامل ریسکتوزیع