کلیدواژه Long Memory ‏/ (19 مقاله)

نویسنده مسئول : بحرالعلوم، محمدمهدی ؛ نویسنده : سرگلزایی، مصطفی ؛ حبیبی سیاه پوش، مریم ؛

مجله:بورس اوراق بهادار»پاییز 1404، سال هجدهم - شماره 71 رتبه: الف/ISC (‎20 صفحه - از 189 تا 208 )

کلیدواژه ها:حافظه بلندمدتپیش‌بینی نوسانبازدهی قیمتیحداکثر درست‌نماییدامنه‌قیمتیPrice RangePrice returnLong MemoryMaximum likelihoodVolatility forecastingشاخص بورس اوراق بهادار تهراننوسانات شاخص بورس اوراق بهادارمدلGARCHبازده‌یپیش‌بینی نوسانات

نویسنده : ابوالحسنی پوراشکذر، مجتبی ؛ محمدی، تیمور ؛ حاجی، غلامعلی ؛ نویسنده مسئول : سرلک، احمد ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»تابستان 1403 - شماره 62 رتبه: A/ISC (‎12 صفحه - از 146 تا 157 )

کلیدواژه ها:حافظه بلندمدتشاخص بورس اوراق بهادارمیانگین متحرک خودهمبسته با انباشتگی جزئیواریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته با انباشتگی جزئیGARCH Type ModelsLong MemoryTEPIXFractional Integration

نویسنده مسئول : زمردیان، غلامرضا ؛ نویسنده : محبوبی، بابک ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»بهار 1401 - شماره 53 رتبه: A/ISC (‎13 صفحه - از 1 تا 13 )

کلیدواژه ها:حافظه بلندمدتمیانگین متحرک خودهمبسته با انباشتگی جزئیواریانس ناهمسانی شرطی خودهمبسته با انباشتگی جزئیارز دیجیتالCrypto currencyAutoRegressive Fractionally Integrated Moving Averagefractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroscedasticLong Memory

نویسنده مسئول : مظفری، محمد علی ؛ نویسنده : باجلان، سعید ؛ عیوضلو، رضا ؛

مجله:چشم انداز مدیریت مالی»بهار 1401 - شماره 37 رتبه: ب/ISC (‎26 صفحه - از 10 تا 35 )

کلیدواژه ها:حافظه بلندمدت نوساناتعدم تقارن رفتاری نوساناتقابلیت امن و پوششیSafe Haven and Hedge capabilityLong MemoryAsymmetric

نویسنده : جنابی، امید ؛ دهمرده قلعه نو، نظر ؛

مجله:تحقیقات مالی»پاییز 1398، دوره بیست و یکم - شماره 3 رتبه: ب/ISC (‎25 صفحه - از 392 تا 416 )

کلیدواژه ها:حافظه بلندمدتاوراق تبعیپرش ـ انتشارقیمت‌گذاری اختیار معاملهمدل تلاطم تصادفی کسریFractional stochastic volatility modelTabai optionDiffusionLong MemoryJumpOption Pricingقیمتمدلمدل تلاطم تصادفیاختیار معامله

لحاظ نمودن اثرات حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم و ارزش در معرض خطر

مقاله

  انتخاب ترجمه  

• العربية

نویسنده : طیبی ثانی، احسان ؛ چنگی آشتیانی، مدیحه ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1397 - شماره 34 رتبه: A+/ISC (‎22 صفحه - از 121 تا 142 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکحافظه بلند مدتشاخص بورس اوراق بهادارشاخص فرابورس ایرانمدلهای نامتقارن GARCHTehran Stock Exchange index (TEPIX)Iran Fara Bourse IndexGARCH Asymmetric ModelValue at RiskLong Memory

نویسنده : کمیجانی، اکبر ؛ نادری، اسماعیل ؛ گندلی علیخانی، نادیا ؛

مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»پاییز 1394 - شماره 10 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (‎16 صفحه - از 67 تا 82 )

کلیدواژه ها:مدل GARCHحافظه بلندمدتمدل ARFIMAبورس اوراق بهادارتهراننوسان‌هامدل FIGARCHARFIMAFIGARCHStock MarketVolatilityLong MemoryGARCHبورس اوراق بهادار تهرانشاخص بورس اوراق بهادار تهرانبازده‌ی بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده : محقق نیا، محمد جواد ؛ کاشی، منصور ؛ دلیری، علیرضا ؛ دنیائی، محمد ؛

مجله:مطالعات مدیریت صنعتی»تابستان 1393 - شماره 33 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (‎28 صفحه - از 151 تا 178 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانحافظه بلندمدتARFIMAتوزیع چوله Student-tFIGARCHFIGARCHTehran Stock Exchange (TSE)Long MemorySkewed Student’s tARFIMADistributionGARCHARCHمدلحافظـهتوزیعبازدهتخمین

نویسنده : Rasekhi، Saeed ؛ Shahrazi، Mahdi ؛

مجله:پژوهش های اقتصادی ایران»Winter 2014 - Number 57 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (‎26 صفحه - از 1 تا 26 )

کلیدواژه ها:ForecastingRialhighEfficient Market HypothesisRandom WalkScalinglong memoryRescaled Range AnalysisDetrended Fluctuation AnalysisUnit Root TestsDollar Exchange Rate seriesfrequency data.JEL classification: F31F37C00G17G14.Exchange RateIran

مدل سازی مقایسه ای سرایت تلاطم با در نظر گرفتن اثر حافظه بلند مدت (مطالعه موردی: سه شاخص منتخب صنایع)

مقاله

  انتخاب ترجمه  

• العربية
• English

نویسنده : سید حسینی، سید محمد ؛ ابراهیمی، سید بابک ؛

مجله:تحقیقات مالی»بهار و تابستان 1392، دوره پانزدهم - شماره 1 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (‎24 صفحه - از 51 تا 74 )

کلیدواژه ها:FBEKKبازدهحافظه بلندمدتتلاطمBEKKBEKKreturnLong MemoryVolatilityFBEKK