Abstract:
بیتردید امروزه بیشترین مقدار سرمایهگذاری از طریق بازار سرمایه در تمام جهان مبادله میشود.اقتصادهای ملی بهشدت متاثر از عملکرد بازار سرماهی است. به علاوه بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار سرمایهگذاری در دسترس، هم برای سرمایهگذاران کلان و هم برای عموم مردم شده است. بازارها نه تنها از پارامترهای کلان، بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متاثر میشوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل موثر در بازار بورس، اوراق بهادار موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایهگذارای شده است.
روشن است که خصوصیت عدم اطمینان، امر نامطلوبی است و از طرفی برای سرمایهگذارانی که بازار سهام را به عنوان مکان سرمایهگذاری انتخاب نمودهاند، این خصوصیت اجتنابناپذیر است. بنابراین بهطور طبیعی تمام تلاش سرمایهگذار، کاهش عدم اطمینان است و از این جهت پیشبینی در این بازار یکی از ابزارهای کاهش عدم اطمینان میباشد.
یکی از کاربردهای پیشبینی نرخ ارز در صنعت کشور، استفاده در خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز از خارج و فروش تولیدات به شکل نقدی است. با خرید یا فروش نقدی در زمان مناسب میتوان سود قابل ملاحظه ای را عاید شرکتها کرد.
یکی از روشهای نوین مورد استفاده در زمینهی پیشبینی قیمت ارز، استفاده از شبکههای عصبی میباشد. در این پژوهش با استفاده از شبکههای عصبی چند لایهی پیشخور، اندیکاتوری جهت پیشبینی نرخ ارز با زبان MQL4 در نرم افزار متاتریدر تهیه شده است. نتایج نشان می دهد که مدل سازی پیش بینی قیمت ارز با استفاده از زبان مذکور مبتنی بر شبکه های عصبی تائید می گردد.
Machine summary:
مجله مهندسي و مديريت اوراق بهادار/ شماره هشتم / پاييز ١٣٩٠ ١٠٠ 1389 شبکه هاي عصبي به عنوان روش داده محور و بدون در نظر گرفتن فرضيات موجود در روش هاي مدل گرا، چشم انداز قدرتمند و نويني در جهت تقريب توابع پيچيده ميباشد.
از ويژگيهاي شبکه ي عصبي ميتوان به موارد زير اشاره کرد: ١- قابليت تعميم ٢- قابليت تحمل آسيب ٣- قابليت ترميم ٤- قابليت استفاده به عنوان حافظه شراکتي يا انجمني، حافظه قابل آدرس دهي و ذخيره کنندگي٥-سرعت بسيار بالا به دليل انجام پردازش موازي مجله مهندسي و مديريت اوراق بهادار/ شماره هشتم / پاييز ١٣٩٠ ١٠٢ 1389 در حاليکه بسياري از مدل هاي شبکه عصبي مختلف در طي پنجاه سال اخير يا قبل از آن براي دستيابي به کارهاي پيش بيني، طبقه بندي و خوشه بندي بوجود آمده اند.
مجله مهندسي و مديريت اوراق بهادار/ شماره هشتم / پاييز ١٣٩٠ ١٠٨ 1389 شبکه هاي عصبي چند لايه يکي از پر استفاده ترين روش ها در زمينۀ تشخيص الگو و پيش بيني سري زماني است که به عنوان شبکه ي مورد استفاده در اين تحقيق انتخاب گرديد.
مجله مهندسي و مديريت اوراق بهادار/ شماره هشتم / پاييز ١٣٩٠ ١٠٩ 1389 وجود پايگاه داده جهت دستيابي به قيمت هاي گذشته ي ارز يا سهام - حجم کم ، نصب ساده و سريع - قابليت اجراي سفارشات خريد و فروش در سريعترين زمان ممکن ٩-٣- طراحي انديکاتور در طراحي اين انديکاتور پويايي شبکه در نظر گرفته شد بدين معنا که هر گاه کاربر قصد استفاده از انديکاتور را داشته باشد به راحتي ميتواند جزئيات ورودي شبکه را به شکل دستي و با ورود اعداد مناسب تنظيم کند.