بهار 1400 - شماره 46 Ranking A (Azad University)
-
ارائه مدل پیشنهادی برای سنجش پایداری مالی شرکت با استفاده از روش اکونوفیزیک و شبکه عصبی مصنوعی
Writer : سلیمانی، مولود ؛ وکیلی فرد، حمیدرضا ؛ رنجبر، محمدحسین ؛ Corresponding Author : احمدی، فائق ؛
(22 page(s) - From 1 to 22 )
Keywords: شبکه عصبی مصنوعی پایداری مالی اکونوفیزیک Bayesian method Financial Stability Econophysics Method
-
ارزیابی عملکرد شعب بانک با رویکرد داده کاوی و سیستم خبره
Writer : اسلامی نصرت آبادی، حمید ؛ پورابراهیمی، علیرضا ؛ Corresponding Author : تارخ، محمدجعفر ؛
(27 page(s) - From 23 to 49 )
Keywords: سیستم خبره داده کاوی عملکرد شعب بانک کلیپس Bank Branch Performance Clips Data mining Expert System
-
بهینه سازی گشتاور بالاتر پرتفوی برمبنای مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایهای تعمیم یافته با در نظر گرفتن توزیع نامتقارن و دنباله ی پهن
Writer : سوری، علی ؛ فلاح پور، سعید ؛ Corresponding Author : اسماعیلی، بهمن ؛
(26 page(s) - From 50 to 75 )
Keywords: بهینه سازی پرتفوی گشتاورهای مراتب بالاتر معیار ارزیابی عملکرد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای تعمیم یافته Generalized Capital Asset Pricing Model Portfolio financial performance Higher moments portfolio optimization
-
رویکرد معادلات ساختاری در تحلیل ارتباط وضعیت مالی شرکت و ارزش در معرض خطر با تأکید بر نقش مدیریت ریسک
Writer : زمانی، محمد ؛ نوری فرد، یداله ؛ حمیدیان، محسن ؛ جعفری، سیده محبوبه ؛ Corresponding Author : امام وردی، قدرت الله ؛
(22 page(s) - From 76 to 97 )
Keywords: مدیریت ریسک ریسک بازار معادلات ساختاری ارزش در معرض خطر روش نیمه پارامتریک بوت استرپ وضعیت مالی شرکت Bootstrap semi company financial status Value at Risk Risk Management Structural Equations Market risk Parametric Method
-
تخصیص دارایی صندوق های بازنشستگی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامه ریزی سناریو مبنا و روش بهترین-بدترین
Writer : رضوی، سیدمهدی ؛ بزرگ اصل، موسی ؛ Corresponding Author : امیری، میثم ؛
(24 page(s) - From 98 to 121 )
Keywords: تخصیص دارایی صندوق بازنشستگی دلفی فازی تحلیل سناریو روش بهترین بدترین (BWM) Best Worst Method Asset allocation Pension Fund Delphi Scenario Planning
-
بهینه سازی چندهدفه سبدسهام با استفاده از برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای
Writer : عسگری، حامد ؛ Corresponding Author : بهنامیان، جواد ؛
(24 page(s) - From 122 to 145 )
Keywords: بهینه‌سازی چندهدفه انتخاب سبدسهام برنامه‌ریزی تصادفی چندمرحله‌ای Multistochastic programming Portfolio Selection Multiobjective optimization
-
ارائه مدلی برای پیش‌بینی ریسک ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران براساس مدل‌های هاتن و چن
Writer : عبداله زاده، لیلا ؛ فلاح، میر فیض ؛ Corresponding Author : حنیفی، فرهاد ؛
(25 page(s) - From 146 to 170 )
Keywords: قیمت سهام ریسک ریزش سهام چولگی منفی بازده مدل هاتن stock crash risk Negative skewness Hutton Model Stock price
-
تعیین سطح مطلوب ریسک و ساختار بهینه سرمایه بر مبنای مدل لگاریتمی کارایی عملیاتی مرزی در بانک ها
Writer : سادات سلماسی، میرحمید ؛ غلام نیا روشن، حمیدرضا ؛ Corresponding Author : داداشی، ایمان ؛
(27 page(s) - From 171 to 197 )
Keywords: ساختار بهینه سرمایه مدل لگاریتمی بانک ها سطح مطلوب ریسک کارایی عملیاتی مرزی Optimal risk level logarithmic model crossborder operational efficiency Optimal capital structure Banks
-
طراحی مدل ارزیابی رتبه بندی اعتباری اوراق بهادار اسلامی با رویکرد شبکه‌های عصبی- فازی تطبیق‌پذیر
Writer : شعبانی ورنامی، محمد ؛ خوزین، علی ؛ نادریان، آرش ؛ Corresponding Author : دیده خانی، حسین ؛
(37 page(s) - From 198 to 234 )
Keywords: منطق فازی شبکه عصبی اوراق بهادار اسلامی رتبه‌بندی اعتباری شبکه عصبی- فازی تطبیق-پذیر Adaptive NeuroFuzzy Network fuzzy logic Neural Network Credit Rating Islamic Securities
-
تدوین شبکه‌های مالی مبتنی بر مفهوم هم جمعی (مطالعه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران )
Corresponding Author : راستی، فاطمه ؛ Writer : صادقی، حجت الله ؛
(20 page(s) - From 235 to 254 )
Keywords: هم جمعی معیارهای مرکزیت آزمون انگل و گرانجر شبکه‌های مالی Engle Granger test Centrality measures financial networks Cointegration
-
سرریز نوسان در بازارهای مالی ایران (رهیافت مدل های VAR-GARCH)
Corresponding Author : رضی کاظمی، صغرا ؛ Writer : زمردیان، غلامرضا ؛ چیرانی، ابراهیم ؛
(14 page(s) - From 255 to 268 )
Keywords: بازارهای مالی مدل VAR علیت گرنجر سرریز نوسان مدل MV-GARCH Spillover oscillations MV GARCH model Granger causality model VAR Model Financial Markets
-
تبیین بازده پرتفوی انرژی با استفاده از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ
Writer : یوسفیان امیری، محمد ؛ تاجدین، علی ؛ محمدیان بیشه، حسین ؛ Corresponding Author : شیرازی، بابک ؛
(25 page(s) - From 269 to 293 )
Keywords: بازده پرتفوی انرژی بازار بورس انرژی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مدل پنج عاملی فاما و فرنچ Factor Model Capital asset pricing Energy Portfolio Returns Fama & French Five Energy Stock Exchange
-
مدل‌سازی و ارزیابی سرمایه‌گذاری بدون تاخیر در منابع تجدیدپذیر بر پایه رویکرد اختیار واقعی (مطالعه موردی: تعرفه بهینه منبع تجدیدپذیر خورشیدی در کشور ایران)
Corresponding Author : صیادی‌نژاد، ریحانه ؛ Writer : کیمیاگری، علی محمد ؛
(46 page(s) - From 294 to 339 )
Keywords: سرمایه‌گذاری انرژی تجدیدپذیر عدم‌قطعیت اختیار واقعی تعرفه بهینه Optimal Tariff Real Option Renewable Resources Investment uncertainty
-
ارزیابی توان تبیین نظریه ارزش فرین (حدی) و مدل‌های کاپولا-گارچ در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار پرتفوی در پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
Writer : علیزاده، علی ؛ Corresponding Author : فلاح، میر فیض ؛
(25 page(s) - From 340 to 364 )
Keywords: ارزش در معرض ریسک آریما| گارچ تئوری ارزش فرین (حدی) تعمیم‌یافته <Param Name=value>پس آزمایی</Param> کاپولا Backtesting ARIMAGARCH Generalized Extreme Value Theory Value at Risk Copula
-
بررسی ناتوانگری مالی در نظام بانکی ایران و تعیین کننده‌های آن
Writer : فرهادی، کبری ؛ کردبچه، حمید ؛
(24 page(s) - From 365 to 388 )
Keywords: بانک اعسار مدل لاجیت ROE ROA ROA ROE Bank logit model Insolvency
-
بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه (NSGA II) و ماکزیمم نسبت شارپ
Corresponding Author : کریمی، آرزو ؛
(22 page(s) - From 389 to 410 )
Keywords: سبد سهام نسبت شارپ الگوریتم ژنتیک چند هدفه خط بازار سرمایه ارزش در معرض خطر مشروط مرزکارا مارکوئیتز Multiobjective genetic algorithm Conditional Value at Risk Capital Market Line Stock Portfolio Sharp Ratio Markowitz Efficient frontier
-
تدوین مدلی برای ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه با مقایسه روش‌های ANFIS، ANFIS-GA و ANFIS-PSO
Writer : عبداله زاده، رضا ؛ ایرنزاده، سلیمان ؛ Corresponding Author : مدرس خیابانی، فرزین ؛
(24 page(s) - From 411 to 434 )
Keywords: ANFIS-GA IAU؛ ANFIS-PSO عملکرد مالی ANFIS ANFIS ANFISGA IAU ANFISPSO
-
نقش مدیریت ریسک سازمانی بر عملکرد شرکت در فرآیند ادغام و اکتساب با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن
Writer : محمدشریفی، نیکو ؛ یداله زاده طبری، ناصرعلی ؛ Corresponding Author : نبوی چاشمی، سیدعلی ؛
(14 page(s) - From 435 to 448 )
Keywords: ادغام عملکرد شرکت روش دو مرحله ای هکمن مدیریت ریسک سازمانی Enterprise Risk Management Heckman TwoStep Method firm performance merger
-
برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD)
Writer : مهرانی، آزاده ؛ باغانی، علی ؛ Corresponding Author : نجفی مقدم، علی ؛
(27 page(s) - From 449 to 475 )
Keywords: ارزش در معرض ریسک(var) ارزش در معرض ریسک شرطی(CoVaR) توزیع مقدار حدی تعمیم‌یافته(GEV) توزیع فریشه(FD) Frechet Distribution Value at Risk Conditional Value at Risk Generalized Extreme Value Distribution
-
طراحی الگوی غیرخطی سرایت‌پذیری شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از بازار دارایی‌های فیزیکی (کاربردی از مدل شبکه عصبی مصنوعی NARX)
Writer : شبان، مهدی ؛ طالب نیا، قدرت الله ؛ بشیری منش، نازنین ؛ Corresponding Author : نخعی، حبیب اله ؛
(19 page(s) - From 476 to 494 )
Keywords: پیش‌بینی تاخیر زمانی بورس اوراق بهادر تهران شبکه عصبی مصنوعی پویا نوسانات شرطی Conditional Fluctuations dynamic artificial neural network time delay Prediction Tehran Stock Exchange
-
ارزیابی مدیریت ریسک شرکت با استفاده از کاربرد تصمیم‌گیری چند معیاره خاکستری با وزن آنتروپی
Writer : رهنمای رودپشتی، فریدون ؛ امینی، هادی ؛ عزیزی، فرهاد ؛ Corresponding Author : نوروزی، محمد ؛
(22 page(s) - From 495 to 516 )
Keywords: منطق فازی آنتروپی مدیریت ریسک تئوری خاکستری fuzzy logic Risk Management gray theory Entropy
-
شناسایی متغیرهای موثر بر قیمت رمزارز بیت‌کوین: رویکرد میانگین‌گیری بیزین(BMA) و حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS)
Writer : صادقیان، محمدکاظم ؛ علوی راد، عباس ؛ Corresponding Author : یاوری، کاظم ؛
(23 page(s) - From 517 to 539 )
Keywords: بیت‌کوین حداقل مربعات متوسط وزنی (WALS) رمزارز میانگین‌گیری مدل بیزین(BMA) Bayesian Model Averaging (BMA) Weighted Averaging Least Square (WALS) Cryptocurrency Bitcoin
-
پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل ترکیبی مبتنی بر شبکه عصبی بازگشتی و سیستم استنتاج عصبی فازی سازگار و سیستم خبره فازی
Corresponding Author : یوسفی طزرجان، مصطفی ؛ Writer : صفی صمغ آبادی، اعظم دخت ؛ معماریانی، عزیزاله ؛
(18 page(s) - From 540 to 557 )
Keywords: شبکه عصبی بازگشتی (RNN) شاخص‌های فنی پیش‌بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار سیستم استنتاج عصبی فازی سازگار ANFIS Adaptive NeuroFuzzy Inference Systems (ANFIS) Return Neural Network (RNN) Technical Indicators Stock price forecast
-
نسبت های مالی تصویری و پیش‌بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی کانولوشن
Writer : حق پرست، عباسعلی ؛ گرد، عزیز ؛ منصوری، فردین ؛ Corresponding Author : مومنی، علیرضا ؛
(18 page(s) - From 558 to 575 )
Keywords: تبدیل نسبتهای مالی به تصویر پیش‌بینی ورشکستگی شرکتها مدل شبکه‌های عصبی کانولوشن bankruptcy prediction Convolutional Neural Networks Imaged financial Ratios
-
توسعه مدل ریاضی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته چند هدفه؛ با تمرکز بر صرفه جویی هزینه های بازیافت در شرایط عدم اطمینان
Corresponding Author : فیض اللهی، صادق ؛ Writer : حیدری، حسینعلی ؛
(29 page(s) - From 576 to 604 )
Keywords: عدم اطمینان صرفه جویی زنجیره تامین حلقه بسته هزینه های بازیافت recycling costs Closed loop supply chain uncertainty saving
-
تحلیل آثار نامتقارن تحولات بازار ارز بر ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
Writer : زارع زاده مهریزی، مریم ؛ Corresponding Author : زارعی، سمیرا ؛
(21 page(s) - From 605 to 625 )
Keywords: نرخ ارز صنعت بانکداری ریسک سرمایه‌گذاری مدل ترکیبی MS-GARCH Hybrid Model MSGARCH Exchange Rate banking industry investment risk
-
مدل بهینه سازی ترکیبی از انتخاب پورتفوی شامل ملاحظات مالی و اخلاقی
Corresponding Author : فلاحی گنزق، الهام ؛ Writer : مخاطب رفیعی، فریماه ؛
(18 page(s) - From 626 to 643 )
Keywords: بهینه سازی سبد سهام سرمایه گذاری اخلاقی MCDM فازی AHP Ethical Investment Fuzzy MCDM AHP portfolio optimization
-
تدوین و ارائه مدل روند حجم معاملات سرمایه‌گذاران بر اساس اهم مؤلفه‌های روانشناسی
Writer : محمدی یاریجانی، فروزان ؛ نوروش، ایرج ؛ جمشیدی نوید، بابک ؛ Corresponding Author : محمدی ملقرنی، عطاالله ؛
(23 page(s) - From 644 to 666 )
Keywords: بازار سرمایه روند حجم معاملات روانشناسی سرمایه گذاران Investor Psychology trend Volume Capital Market
-
رویکرد محدودیت شانس با امکان تصحیح نسبی در مساله انتخاب سبد سهام در بازار سرمایه ایران
Corresponding Author : دعائی، میثم ؛ Writer : صابرفرد، مهسا ؛
(24 page(s) - From 667 to 690 )
Keywords: ریسک برنامه‌ریزی آرمانی بازده برنامه‌ریزی ریاضی دو هدفه Biobjective Mathematical Model risk return goal programming
-
پیش بینی ورشکستگی مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم کرم شب‌تاب
Writer : حیدری، مهدی ؛ شایان نیا، سید احمد ؛ رشیدی کمیجانی، علیرضا ؛ Corresponding Author : زیاری، شکراله ؛
(26 page(s) - From 691 to 716 )
Keywords: ورشکستگی مالی الگوریتم کرم شب‌تاب شبکه عصبی پس انتشار Firefly algorithm Financial bankruptcy Backpropagation neural network