Abstract:
در این تحقیق، تلفیقی از مدل «مارکوف پنهان» و مفهوم «زنجیره مارکوف» بهمنظور پیشبینی رفتار بازارهای مالی ارائه شده است. این ابزار توسعهیافته میتواند در تجزیهوتحلیل بازار سهام، کاربردی مناسب داشته باشد. در ابتدا از الگوریتم ژنتیک بهمنظور تعیین و تنظیم پارامترهای مدل «مارکوف پنهان» استفاده میشود؛ سپس از مدل «مارکوف پنهان» تنظیم شده برای شناسایی و شناخت الگوهای مشابه در دادههای تاریخی استفاده میشود و پس از آن مقدار قیمت برای روز بعد با استفاده از الگوهای مشابه و مفهوم «زنجیره مارکوف» محاسبه میگردد. از چندین سهم بهمنظور دستیابی به نتایج مناسب استفاده شده است و سپس، نتایج مدل ارائهشده با نتایج مدل موجود در مبانی نظری و همچنین با روشهای معمول در اقتصادسنجی مقایسه شده است
Machine summary:
پيش بيني قيمت سهام با استفاده از تلفيق مدل مارکوف پنهان و زنجيره مارکوف ١مصطفي زنديه *، مهرداد خامي ** چکيده در اين تحقيق ، تلفيقي از مدل «مارکوف پنهان » و مفهوم «زنجيره مارکوف » به منظور پيش بيني رفتار بازارهاي مالي ارائه شده است .
در ابتدا از الگوريتم ژنتيک به منظور تعيين و تنظيم پارامترهاي مدل «مارکوف پنهان » استفاده ميشود؛ سپس از مدل «مارکوف پنهان » تنظيم شده براي شناسايي و شناخت الگوهاي مشابه در داده هاي تاريخي استفاده ميشود و پس از آن مقدار قيمت براي روز بعد با استفاده از الگوهاي مشابه و مفهوم «زنجيره مارکوف » محاسبه ميگردد.
هدف اين تحقيق ، بهبود مدل «مارکوف پنهان » اجرا شده در مباني نظري با استفاده از مفهوم «زنجيره مارکوف » و اجراي آن بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران و همچنين چند شرکت پذيرفته شده در اين بورس است .
1. Chiang, Urban, and Baldridge 2.
حسن و نص [١٢]، در مدلي که ارائه نموده اند از مدل «مارکوف پنهان » براي شناخت الگوهاي مشابه در داده هاي تاريخي سري زماني مورد بحث ، استفاده کرده و سپس با استفاده از ميانگين موزون اختلاف همسايگان ، قيمت روز بعد سهام را پيش بيني کرده اند؛ در حاليکه در مدل ارائه شده در اين تحقيق ، از مفهوم «زنجيره مارکوف » براي پيش بيني روز بعد قيمت سهام و شاخص با استفاده از خروجي مدل مارکوف پنهان که همان الگوهاي مشابه هستند، استفاده شده است .
Genetic algorithms approach to feature discretization in artificial neural networks for the prediction of stock price index.