Abstract:
هدف این مطالعه بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانک مسکن بر ارزشافزوده بخش مسکن در ایران برای دوره زمانی 1373 تا 1396 میباشد. موضوع مورد بررسی هم از لحاظ جایگاه بخش مسکن در اقتصاد ایران و هم از جهت تاثیری که سیاستهای اعطای تسهیلات به این بخش در تحول آن دارد، دارای اهمیت ویژهای است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی و از نظر انجام پژوهش پیمایشی است. در این تحقیق جهت بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرها به منظور استفاده از دادههای سری زمانی پس از انجام آزمونهای پایایی، برآورد مدل با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفههای گسترده انجام گردید که براساس آزمون کرانهها وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید شد و نتایج مربوط به ضرایب لگاریتم تسهیلات پرداختی بانک مسکن، لگاریتم سرمایهگذاری بخش خصوصی و لگاریتم نرخ تورم نشان داد که در بازه زمانی مذکور این متغیرها تاثیری مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده بخش مسکن داشتهاند و ضریب به دست آمده برای متغیر لگاریتم نرخ سود تسهیلات نشان دهنده تاثیر معنیدار ولیکن منفی این متغیر بر ارزش افزوده بخش مسکن میباشد. همچنین ضریب تصحیح خطا برآورد شده در مدل؛ منفی، کوچکتر از یک و معنادار بوده که وجود همگرایی در مدل را تایید میکند و نشان دهنده آن است که 70 درصد از عدم تعادلها در هر دوره اصلاح میشود
The purpose of this study is to investigate the impact of Maskan bank lending facilities on the value added of the housing sector in Iran for the period 1994-2017. The issue under consideration is of particular importance both in terms of the status of the housing sector in the Iranian economy and in the impact that the policies of the housing sector have on this sector. In this study, to evaluate the long-run relationship between variables for using time series data after reliability tests, model estimation was performed using ARDL based on boundary test. The long-run relationship between the variables was confirmed and the results related to the coefficients of housing bank logarithm, private sector investment logarithm, and inflation rate logarithm showed that these variables had a positive and significant effect on the value added. Housing sector and the coefficient obtained for the logarithm of the rate of interest rate of the facility reflects the impact. The negative aspects of this variable are the value added of the housing sector. Also, the estimated ECM coefficient in the negative model 2 is less than one and confirms the existence of convergence in the model, indicating that 70% of the imbalances in each period are corrected.