Abstract:
تناول البحث الحالي تقدير الأخطار التشغيلية في المصارف السعودية كونها تعد من المصارف الأكثر تطوراً على المستوى الإقليمي التي تطبق مقررات لجنة بازل للأشراف المصرفي فيما يتعلق بالأخطار الإئتمانية والأخطار السوقية ومن المؤمل أن تطبق المصارف السعودية إدارة وقياس الأخطار التشغيلية في المستقبل القريب. وسعى البحث في جانبه النظري إلى تسليط الضوء على ماهية الأخطار التشغيلية وأنواعها وكيفية تقديرها. أما الجاثب التطبيقي فقد تم فيه احتساب رأس المال المخصص لمواجهة الخسائر التشغيلية لمصرفي السعودي الفرنسي والجزيرةء وبيان مدى إلتزامهما بمقررات لجنة بازل للإشراف المصرفي من خلال رؤوس الأموال المخصصة لمواجهة الخسائر التشغيلية. ولغرض تطبيق البحث واختبار فرضياته فقد تم إجراء محاكاة مونتي كارلو على قاعدة بيانات المصارف الأميركية التي تم الحصول عليها من خلال موقعها على الإنترنت. وتوصل البحث إلى إلتزام مصرف السعودي الفرنسي بمقررات بازل ۲ بحسب منهج القياس الداخلي وعدم التزام مصرف الجزيرة بمقررات لجنة بازل ۲
The present study tackled the management and measurement of the operational risks in
the Saudi Banks, as they are the most developed banks on the regional level and which
apply the resolutions of Basil Committee for Banking Control concerning credit and
market’s risks. Hopefully, the Saudi Banks will apply the operational risks’ management
and measurement. The study, in its theoretical aspect, has sought to shed light on the nature
and the types of the operational risks as well as its measurement approach. Furthermore, in
the applied aspect, capital allotted to confront the operational losses for each Saudi –French
and Al-Jazeera Banks that has been counted and showed whether they have abided the
resolutions of Basil Committee for Banking Control via capital designated for confronting
operational losses. In order to apply the research hypothesis, Monte Carlo simulation has
been applied on the database of U.S Banks collected in WebPages. The research concluded
that the Saudi – French Bank is committed to Basel 2 in accordance to the internal
measurement approach and Al jazeera Bank is not committed to Basel agreement 2.