keyword EVT ‎/ (3 Article)

Writer : لطفعلی پور، محمدرضا ؛ نصرتی، مهدیه ؛ قدیری مقدم، ابوالفضل ؛ فیلسرایی، مهدی ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1396 - شماره 31 Ranking A (Azad University/ISC (‎15 page(s) - From 281 to 295 )

Keywords:ارزش در معرض ریسک شرطیتئوری مقدار فرینپرتفویFIGARCH-EVTEVTExterem value theoryConditional Value at RiskPortfolioFIGARCH

Writer : راغفر، حسین ؛ آجورلو، نرجس ؛

Journal:پژوهش های اقتصادی ایران»تابستان 1395 - شماره 67 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (‎29 page(s) - From 113 to 141 )

Keywords:آزمون کوپیکمقدار فرینکاپولاارزش در معرض خطرValue at RiskCopulaCurrency RiskEVTKopic Testتوزیعریسکفرینمدلبازده

Writer : باجلان، سعید ؛ راعی، رضا ؛ محمدی، شاپور ؛

Journal:تحقیقات مالی»بهار 1395، دوره هیجدهم - شماره 1 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (‎20 page(s) - From 39 to 58 )

Keywords:تابع میانگین مازادالگوریتم حداکثرسازی انتظاراتتوزیع تی‌استودنت چولۀ هایپربولیک تعمیم‌یافته‌نظریۀ مقادیر فرینEM algorithmEVTGeneralized Hyperbolic Skewt distributionMean Excess Functionمدل‌سازیتوزیعخسارت