keyword Conditional Value at Risk / (27 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
بررسی کارآمدی مدل های بهینه‌سازی؛ ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین قدر مطلق انحراف و الگوریتم ازدحام ذرات تحت معیار ریسک CVaR و MAD در تعیین سبد سهام شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار
Writer : آدینه وند، داریوش ؛ خدام، محمود ؛ اوحدی، فریدون ؛ هاشمی زاده، الهام السادات ؛ Corresponding Author : رازینی، ابراهیم علی ؛
Journal : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » پاییز 1401 - شماره 52 Ranking A (Azad University/ISC (21 page(s) - From 81 to 101 )
Keywords: الگوریتم ازدحام ذرات بهینه سازی ارزش در معرض خطر مشروط و میانگین قدر مطلق انحراف Mean Absolute Deviation Optimization Conditional Value at Risk Particle Swarm Optimization
-
2.
بهینه‌سازی سبد سهام استوار با به‌کارگیری مدل‌های چند متغیره و امگا- ارزش در معرض ریسک شرطی بر پایه ملاک حداقل حداکثر پشیمانی
Corresponding Author : شیرکوند، سعید ؛ Writer : فدائی، حمیدرضا ؛
Journal : تحقیقات مالی » بهار 1401، دوره بیست و چهارم - شماره 1 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (17 page(s) - From 1 to 17 )
Keywords: نسبت امگا سبد سهام استوار حداقل حداکثر پشیمانی بهینه‌سازی چندمتغیره ارزش در معرض ریسک شرطی Conditional Value at Risk Multi objective optimization Robust Portfolio Minimax Regret Omega ratio
-
3.
تحلیل مقایسه‌ای بهینه‌سازی سبد سهام در الگوریتم‌های آتشبازی و ژنتیک با استفاده از ارزش در معرض خطر شرطی
Writer : شهریاری، علی اصغر ؛ بهمنش، رضا ؛ Corresponding Author : دائی کریم زاده، سعید ؛
Journal : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) » پاییز 1400 - شماره 51 Ranking A (Azad University/ISC (22 page(s) - From 111 to 132 )
Keywords: سبد بهینه ارزش در معرض ریسک شرطی الگوریتم آتشبازی الگوریتم ژنتیک. Fireworks Algorithm Optimal portfolio Conditional Value at Risk Genetic Algorithm
-
4.
مقایسۀ اثر چولگی و کشیدگی برای معیارهای ریسک سبدهای بهینه با استفاده از ساختار وابستگی توابع مفصل
Corresponding Author : حدادی، محمدرضا ؛ Writer : گودرزی، منیژه ؛
Journal : اقتصاد و تجارت نوین » زمستان 1400، سال شانزدهم - شماره 4 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (22 page(s) - From 71 to 92 )
Keywords: چولگی کشیدگی تابع مفصل ارزش در معرض خطر مشروط بهینه‌سازی سبد سهام Skewness Kurtosis Copula Function Stock Portfolio Optimization Conditional Value at Risk
-
5.
بهینه سازی سبد سهام با معیارهای MAD و CVaR با مقایسه روش های کلاسیک و فراابتکاری
Writer : حدادی، محمد رضا ؛ طافی، فاطمه ؛ Corresponding Author : نادمی، یونس ؛
Journal : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » تابستان 1400 - شماره 47 Ranking A (Azad University/ISC (20 page(s) - From 514 to 533 )
Keywords: ارزش در معرض خطر مدل مارکویتز ارزش در معرض خطر شرطی بهینه سازی غیرخطی nonlinear optimization Conditional Value at Risk Markowitz model Value at Risk
-
6.
بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه (NSGA II) و ماکزیمم نسبت شارپ
Corresponding Author : کریمی، آرزو ؛
Journal : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » بهار 1400 - شماره 46 Ranking A (Azad University/ISC (22 page(s) - From 389 to 410 )
Keywords: سبد سهام نسبت شارپ الگوریتم ژنتیک چند هدفه خط بازار سرمایه ارزش در معرض خطر مشروط مرزکارا مارکوئیتز Multiobjective genetic algorithm Conditional Value at Risk Capital Market Line Stock Portfolio Sharp Ratio Markowitz Efficient frontier
-
7.
برآورد ارزش در معرض ریسک (VAR) و ارزش در معرض ریسک شرطی (CoVaR) بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد استفاده از توزیع فریشه (FD)
Writer : مهرانی، آزاده ؛ باغانی، علی ؛ Corresponding Author : نجفی مقدم، علی ؛
Journal : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » بهار 1400 - شماره 46 Ranking A (Azad University/ISC (27 page(s) - From 449 to 475 )
Keywords: ارزش در معرض ریسک(var) ارزش در معرض ریسک شرطی(CoVaR) توزیع مقدار حدی تعمیم‌یافته(GEV) توزیع فریشه(FD) Frechet Distribution Value at Risk Conditional Value at Risk Generalized Extreme Value Distribution
-
8.
توسعه مدل بهینه‌سازی سبد سهام مارکوییتز با توجه به ملاحظات غیرمالی سرمایه‌گذار و حمایت از تولیدات داخلی
Writer : فهیمی، افشین ؛ Corresponding Author : شاهبندرزاده، حمید ؛
Journal : مدیریت صنعتی (دانشگاه تهران) » بهار 1400 - شماره 40 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (27 page(s) - From 53 to 79 )
Keywords: تحلیل پوششی داده‌ها مسئولیت اجتماعی کارایی متقاطع ارزش در معرض ریسک شرطی بهینه‌سازی سبد سهام Cross-efficiency data envelopment analysis Social Responsibility Conditional Value at Risk portfolio optimization
-
9.
بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) و الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) تحت معیار ریسک ارزش در معرض خطر مشروط (CVaR)
Corresponding Author : کریمی، آرزو ؛ Writer : گودرزی دهریزی، سارا ؛
Journal : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » زمستان 1399 - شماره 45 Ranking A (Azad University/ISC (22 page(s) - From 423 to 444 )
Keywords: سبد سهام الگوریتم ازدحام ذرات الگوریتم رقابت استعماری ارزش در معرض خطر مشروط مرزکارا Conditional Value at Risk Imperialist Competitive Algorithm Stock Portfolio Particle Swarm Optimization
-
10.
طراحی زنجیرۀ تامین حلقه بسته سبز برای تولید محصول زیتون تحت شرایط ریسک
Corresponding Author : نظری گوران، آناهیتا ؛ Writer : مجاوریان، سید مجتبی ؛ پیشوایی، میرسامان ؛
Journal : اقتصاد کشاورزی و توسعه » پاییز 1399 - شماره 111 Ranking Science-Research (Ministry of Science/ISC (33 page(s) - From 31 to 63 )
Keywords: الگوریتم ژنتیک زیتون ارزش در معرض ریسک شرطی زنجیره تامین حلقه بسته سبز Genetic Algorithm Conditional Value-at-Risk green closed-loop supply chain olive
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- علمی-پژوهشی (8 Article)
- A (8 Article)
- ب (6 Article)
- الف (2 Article)
- ج (1 Article)