keyword Value at Risk (VaR) ‎/ (15 Article)

Writer : فروتن، رضا ؛ میرزایی، مجید ؛ Corresponding Author : رمضانیان، رضا ؛

Journal:مدیریت دارایی و تامین مالی»تابستان 1401 - شماره 37 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎24 page(s) - From 57 to 80 )

Keywords:آزمون علیت گرانجرسرریز ریسکگروه محصولات شیمیاییشبیه‌سازی تاریخی فیلترشدهگروه بانک‌ها و موسسات اعتباریارزش در معرض ریسکRisk spilloverValueatRisk (VaR)Filtered Historical Simulation (FHS)Group of Chemical ProductsGroup of Banks and Credit InstitutionsGranger causality test

Corresponding Author : رستگار، محمد علی ؛ Writer : همتی، مهدی ؛

Journal:تحقیقات مالی»زمستان 1400، دوره بیست و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎22 page(s) - From 523 to 544 )

Keywords:تحلیل حساسیتپس‌آزماییارزش در معـرض ریسـک (VaR)Sensitive AnalysisBacktestValue-at-Risk (VaR)ارزش در معرض ریسکVaRآزمونتخمین VaRGARCHازایروشپارامتر

Writer : محمدی سالاری، اسماعیل ؛ غلامی جمکرانی، رضا ؛ صفا، مژگان ؛ Corresponding Author : رستمی، محمدرضا ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»پاییز 1400 - شماره 48 Ranking A (Azad University/ISC (‎20 page(s) - From 391 to 410 )

Keywords:بورس اوراق بهادار تهرانارزش در معـرض ریسـک (VaR)مدل های پویاریزش مورد انتظار(ES)معیارهای تحقق یافتهExpected Shortfall (VaR)realized measuresValue at Risk (VaR)Dynamic ModelsTehran Stock Exchangeریسکمدلارزش در معرض ریسکES

Corresponding Author : Amiri، Hossein ؛ Writer : Najafi Nejad، Mahmood ؛ Mousavi، Seyede Mohadese ؛

Journal:Money and Economy»Spring 2021, Volume 16 - Number 2 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎22 page(s) - From 165 to 186 )

Keywords:GARCH modelValue at Risk (VaR)Lévy DistributionRisk Management.

Writer : تقوی، رضا ؛ زارع بهنمیری، محمدجواد ؛ غلام نیا روشن، حمیدرضا ؛ Corresponding Author : داداشی، ایمان ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1399 - شماره 45 Ranking A (Azad University/ISC (‎27 page(s) - From 544 to 570 )

Keywords:گرایش احساسی سرمایه گذارانماشین بردار پشتیبان(SVM)درخت تصمیم(DT)پیش بینینسبت مالیStock PortfolioMarkowitz modelValue at Risk (VaR)Moving Average (EWMA)

Writer : Mahboubi Zadeh، Shaghayegh ؛ Corresponding Author : Ghalibaf Asl، Hassan ؛

Journal:Iranian Journal of Finance»Winter 2021, Volume 5 - Number 1 Ranking ب (Ministry of Science (‎30 page(s) - From 61 to 90 )

Keywords:Markov Switching Modelportfolio optimizationValue at Risk (VaR)ARFIMA- GARCH FamilyMSR-FIEGARCH

Writer : شاکری، عبدالرضا ؛ جعفری، سیده محبوبه ؛ Corresponding Author : خسروی پور، نگار ؛

Journal:راهبرد مدیریت مالی»زمستان 1399- شماره 31 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (‎22 page(s) - From 235 to 256 )

Keywords:نظام بانکیریسک سیستمیارزش در معرض خطر(VaR)سنجه ریسک سیستمی ریزش مورد انتظار حاشیه‌ای (MES) و تغییر ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR)Marginal Expected Shortfall(MES)Change in Conditional Value at Risk (ΔCoVaR)Banking SystemValue at Risk (VaR)system risk

Writer : راعی، رضا ؛ مهدی خواه، حسین ؛ Corresponding Author : باسخا، حامد ؛

Journal:تحقیقات مالی»تابستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 2 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎11 page(s) - From 149 to 159 )

Keywords:ارزش در معرض خطر (VaR)بهینه‌سازی سبد سهامارزش در معرض خطر شرطی (CVaR)ناهم‌سانی واریانسConditional Value at Risk (CVaR)Value at Risk (VaR)portfolio optimizationGARCHمدلبهینه‌سازیریسکVaRCVaRارزش در معرض ریسکپرتفویارزش در معرض خطر

Writer : فتحی، سحر ؛ غفاری، فرهاد ؛

Journal:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1399 - شماره 42 Ranking A (Azad University/ISC (‎31 page(s) - From 302 to 332 )

Keywords:ارزش در معرض خطرتابع کاپولاساختار وابستگیارزش در معرض خطر شرطیتئوری ارزش فرینریسک پرتفویواریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافتهGARCHConditional VaR (CVaR)Value at Risk (VaR)Portfolio RiskExtreme Value Theory (EVT)Dependence StructureCopula

Corresponding Author : جعفری، رضا ؛ Writer : مظلومی، نادر ؛ صفری، امیر ؛

Journal:پژوهشنامه بیمه»پاییز 1398 - شماره 135 Ranking ب (Ministry of Science/ISC (‎29 page(s) - From 10 to 38 )

Keywords:ریسک بازارشرکت‌های بیمهارزش در معـرض ریسـک (VaR)توانگری مالیمدل ARDL-GARCHARDL GARCH ModelInsurance companiesValue at Risk (VaR)SolvencyMarket riskریسکGARCHبیمهمدلARDLارزش در معرض ریسک