keyword Mean- CVaR / (3 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
An L_1 then L_0 approach to the cardinality constrained mean-variance and mean-CVaR portfolio optimization problems
Journal ArticleCorresponding Author : Salahi، Maziar ؛ Writer : Khodamoradi، Tahereh ؛
Journal:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2024, Volume 4 - Number 1 (18 page(s) - From 97 to 114 )
Keywords:Portfolio optimizationcardinality constraintmean-CVaR
-
2.
بهینهسازی سبد سهام صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از گارچ متعامد
Journal ArticleWriter : عابدینی، سحر ؛ کشاورزحداد، غلامرضا ؛ Corresponding Author : ابونوری، اسمعیل ؛
Journal:اقتصاد مالی»بهار 1403 - شماره 66 Ranking: A (26 page(s) - From 1 to 26 )
Keywords:بهینه سازی سبد سهامگارچ متعامدمیانگین- ارزش در معرض خطر شرطیمیانگین-واریانسMean-VarianceOrthogonal GARCHMean-CVaRportfolio optimization
-
3.
Writer : Pouraskari Jourshari، Fatemeh ؛ Seyed Nejad Fahim، Seyed Reza ؛ Corresponding Author : Khodadadi، Mohsen ؛
Journal:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2023, Volume 8 - Issue 1 Ranking: الف/ISC (12 page(s) - From 63 to 74 )
| Journal (Article count) |
|---|
| Journal Journal of Mathematics and Modeling in Finance 1 |
| Journal Advances in Mathematical Finance and Applications 1 |
| Journal اقتصاد مالی 1 |
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- الف (1 Article)