keyword Mean- CVaR ‎/ (3 Article)

Corresponding Author : Salahi، Maziar ؛ Writer : Khodamoradi، Tahereh ؛

Journal:Journal of Mathematics and Modeling in Finance»Winter and Spring 2024, Volume 4 - Number 1 (‎18 page(s) - From 97 to 114 )

Keywords:Portfolio optimization‌‌cardinality constraint‌‌mean-CVaR

Writer : عابدینی، سحر ؛ کشاورزحداد، غلامرضا ؛ Corresponding Author : ابونوری، اسمعیل ؛

Journal:اقتصاد مالی»بهار 1403 - شماره 66 Ranking: A (‎26 page(s) - From 1 to 26 )

Keywords:بهینه سازی سبد سهامگارچ متعامدمیانگین- ارزش در معرض خطر شرطیمیانگین-واریانسMean-VarianceOrthogonal GARCHMean-CVaRportfolio optimization

Writer : Pouraskari Jourshari، Fatemeh ؛ Seyed Nejad Fahim، Seyed Reza ؛ Corresponding Author : Khodadadi، Mohsen ؛

Journal:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2023, Volume 8 - Issue 1 Ranking: الف/ISC (‎12 page(s) - From 63 to 74 )

Keywords:robust optimizationLinear ModelUncertainMean- CVaR