keyword portfolio optimization / (59 Article)
- Sort by
- Date
-
1.
Markowitz-Based Cardinality Constrained Portfolio Selection Using Asexual Reproduction Optimization (ARO)
Corresponding Author : Sadeghi Moghadam، Mohammad Reza ؛ Writer : Mansouri، Taha ؛ Sheykhizadeh، Morteza ؛
Journal : Iranian Journal Of Management Studies » Summer 2022، Volume 15 - Number 3 Ranking International (Ministry of Science/ISC (18 page(s) - From 531 to 548 )
Keywords: Efficient frontier portfolio optimization Cardinality constraints Markowitz mean-variance model Asexual reproduction optimization
-
2.
یادگیری ماشین مبتنی بر رویکرد سلسله‌مراتبی برابری ریسک (مطالعه موردی: پرتفولیو سهام متشکل از 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران)
Writer : نوراحمدی، مرضیه ؛ Corresponding Author : صادقی، حجت الله ؛
Journal : تحقیقات مالی » تابستان 1401، دوره بیست و چهارم - شماره 2 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (21 page(s) - From 236 to 256 )
Keywords: یادگیری ماشین بهینه‌سازی پرتفولیو مینیمم واریانس سلسله‌مراتبی برابری ریسک عملکرد پرتفولیو Portfolio Performance Variance Machine learning portfolio optimization Minimum Hierarchical Risk Parity
-
3.
پیاده‌سازی رویکرد استوار نسبی برای انتخاب پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برنامه‌ریزی مخروطی مرتبه دوم
Writer : راعی، رضا ؛ احمدی، مومن ؛ Corresponding Author : نمکی، علی ؛
Journal : تحقیقات مالی » تابستان 1401، دوره بیست و چهارم - شماره 2 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (30 page(s) - From 184 to 213 )
Keywords: بهینه‌سازی پرتفوی حداقل حداکثر پشیمانی رویکرد استوار نسبی Relative robust approach Minimax Regret portfolio optimization
-
4.
مقایسه عملکرد مدل‌های بهینه‌سازی با صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی در بورس اوراق بهادار تهران
Writer : پاکباز کتج، محمود ؛ Corresponding Author : فرید، داریوش ؛
Journal : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) » بهار 1401 - شماره 53 Ranking A (Azad University/ISC (16 page(s) - From 173 to 188 )
Keywords: بهینه‌سازی سبد سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدل بلک- لیترمن مدل مارکوویتز Black Literman model Mutual funds Markowitz model portfolio optimization
-
5.
A Hybrid Artificial Intelligence Approach to Portfolio Management
Writer : Haddadian، Hamidreza ؛ Baky Haskuee، Morteza ؛ Zomorodian، Gholamreza ؛
Journal : Iranian Journal of Finance » Winter 2022, Volume 6 - Number 1 Ranking ب (Ministry of Science (27 page(s) - From 1 to 27 )
Keywords: Genetic Algorithm Neural Network portfolio optimization Technical Analysis Artificial intelligence Algorithmic Trading trading systems
-
6.
بهینه‌سازی سبد سهام در سطح صنایع همراه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها در عمل: میزان نقدشوندگی، هزینه معاملات، ضریب گردش سبد و خطای تعقیب
Writer : حمیدی فرد، حدیث ؛ وقوعی، هاترا ؛ Corresponding Author : امین رستمکلائی، بهنام ؛
Journal : تحقیقات مالی » زمستان 1400، دوره بیست و سوم - شماره 4 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (29 page(s) - From 564 to 592 )
Keywords: بهینه‌سازی سبد میزان نقدشوندگی ضریب گردش سبد خطای تعقیب هزینه معاملات Tracking error Portfolio turnover liquidity Transaction Costs portfolio optimization
-
7.
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر بهینه سازی پرتفوی سهام با رویکرد تحلیل شبکه فازی
Writer : زمان پور، علیرضا ؛ داودی نصر، مجید ؛ Corresponding Author : زنجیردار، مجید ؛
Journal : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » تابستان 1400 - شماره 47 Ranking A (Azad University/ISC (27 page(s) - From 210 to 236 )
Keywords: بهینه سازی پرتفوی پرتفوی سهام تحلیل شبکه فازی ریسک بازده risk Fuzzy Network Analysis return portfolio optimization Stock Portfolio
-
8.
بهینه سازی سبد سهام مبتنی بر مدل برنامه ریزی امکانی استوار با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیک و جهش قورباغه مخلوط شده
Writer : حیدری، محمدسعید ؛ ابراهیمی، سیدبابک ؛ Corresponding Author : ولیدی، جواد ؛
Journal : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » تابستان 1400 - شماره 47 Ranking A (Azad University/ISC (23 page(s) - From 564 to 586 )
Keywords: بهینه‌سازی سبد سهام الگوریتم جهش قورباغه مخلوط شده الگوریتم ژنتیک روش تاگوچی Taguchi method portfolio optimization Genetic Algorithm Shuffled Frog Leaping Algorithm
-
9.
Introduction of New Risk Metric using Kernel Density Estimation Via Linear Diffusion
Writer : Darestani Farahani، Ahmad ؛ Talebnia، Ghodratallah ؛ Miri Lavasanib، Mohammadreza ؛ Corresponding Author : Kordlouie، Hamidreza ؛
Journal : Advances in Mathematical Finance and Applications » Spring 2022, Volume 7 - Number 2 Ranking الف (Ministry of Science/ISC (10 page(s) - From 467 to 476 )
Keywords: Stock Market portfolio optimization Nonparametric Estimation Risk measurement Generalized Co-Lower Partial Moment
-
10.
Network centrality and portfolio optimization using the genetic algorithm
Writer : Abolhasani Hastiany، Asghar ؛ Corresponding Author : Zamanpour، Alireza ؛
Journal : Journal of Mathematics and Modeling in Finance » Summer and Autumn 2021, Volume 1- Number 2 (32 page(s) - From 131 to 162 )
Keywords: risk Genetic Algorithm portfolio optimization return volatility Network centralization
Related keywords
Article publication trend
Scientific rank
- علمی-پژوهشی (16 Article)
- ب (16 Article)
- الف (9 Article)
- A (8 Article)
- A+ (4 Article)
- بین المللی (2 Article)
- د (1 Article)