چکیده:
این مقاله با هدف ارائه مدل عملیاتی برای رتبه بندی اعتباری و طبقه بندی مشتریان حقیقی
اعتباری پست بانک استان زنجان با بهره گیری از روش های تصمیم گیری چند معیاره با رویکرد
ترکیبی FAHP-TOPSIS انجام شده است بطوری که ابهامات و عدم قطعیت را درخصوص طبقات
مشتریان و نیز متغیرهای تاثیر گذار در رفتار آنها را پوشش دهد. به این منظور بررسی های لازم بر
اطلاعات و داده های کمی و کیفی با استفاده از یک نمونه ۵۳۰ تایی به روش تصادفی ساده از
مشتریان حقیقی اعتباری که در بازه زمانی بین ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تسهیلات اعتباری دریافت نمودهاند
انجام گردید. در این پژوهش ابتدا ۱۷ معیار شامل معیارهای مالی و غیر مالی از طریق مطالعات کتابخانهای و در نهایت کسب دیدگاههای خبرگان بانکی و دانشگاهی ۷ معیار تاثیر گذار بر ریسک
اعتباری بعنوان معیار اصلی شناسایی شدند. سپس با روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن
نسبی و اهمیت معیارهای اصلی آرزیابی گردید و بعد نسبت به رتبه بندی و طبقه بندی نهایی ریسک
اعتباری مشتریان حقیقی که در قالب ۵ طیف (خیلی زیادء زیادء متوسط. کم و خیلی کم) با استفاده از
اوزان و ارزش های مقداری معیارهای انتخابی بوسیله تکنیک الویت بندی با تشابه به راه حل ایده آل
اقدام گردید نتایج حاصل از تکنیک FAHP نشان داد که معیار درآمد مهمترین معیار اصلی و بعد از
آن معیارهای مدت زمان ارتباط و تعامل مشتری با بانک. ارزش وثیقهء نوع وثیقه, میانگین شش ماهه
موجودی حساب مشتری، سابقه فعالیت و کارمشتری و تحصیلات به ترتیب اهمیت. درجه بندی و
طبقه بندی مشتریان حقیقی نقش بارزی دارند. و همچنین با مقایسه نتایج حاصل از مدل ترکیبی FAHP-TOPSIS با عملکرد واقعی وضعیت اعتباری مشتریان اعتباری حاکی از این مطلب است که
این مدل جهت پیش بینی از اعتبار بالایی برخوردار است.
خلاصه ماشینی:
ارائه مدل عملیاتی اعتبارسنجی مشتریان حقیقی پست بانک ایران به روش F-TOPSIS چکیده این مقاله با هدف ارائه مدل عملیاتی برای رتبه بندی اعتباری و طبقـه بنـدی مشـتریان حقیقـی اعتباری پست بانک استان زنجان با بهره گیری از روش های تصـمیم گیـری چنـد معیـاره بـا رویکـرد ترکیبی FAHP-TOPSIS انجام شده است بطوری که ابهامات و عدم قطعیت را درخصوص طبقـات مشتریان و نیز متغیرهای تاثیر گذار در رفتار آنها را پوشش دهد.
این امر زمانی محقق میشود که بانک ها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود اعم از حقیقی و حقوقی بوده و بتوانند آنها را براساس توانـایی و تمایل نسبت به بازپرداخت کامل و به موقع تعهدات با استفاده از معیار های مالی و غیر مالی مناسب ، طبقه بندی کنند؛ زیرا در چنین سیستمی تسهیلات به متقاضیانی اعطا می شود که از ریسک اعتباری کمتری برخوردار بوده و احتمال بازپرداخت بدهی آنها در موعد مقرر بیشتر است .
در اوایل ١٩٩٠ ، سیستم های پشتیبان تصمیم گیری ٦ در ترکیب با سیستم هـای تصـمیم گیری چند گانه ٧ برای حل مشکلات طبقه بنـدی هـای مـالی مـورد اسـتفاده قرارگرفتنـد (صـفری و همکاران، ١٣٨٩) برخی از پژوهش های انجام شده مرتبط با تحقیق حاضر عبارتند از پـژوهش بابیـک و پلازیبـات ( ١٩٩٨)که بر مبنای تحلیل چند معیـاره اقـدام بـه رتبـه بنـدی شـرکت هـا نمودنـد، آنهـا از روش PROMETHEE در رتبه بندی نهـایی و از روش AHP در تعیـین وزن معیارهـا (شـاخص هـای کارایی ) استفاده کردند.
در این پژوهش با هدف ارائه مدلی ترکیبی برای تصمیم گیری است که وضعیت اعتباری مشتریان بانک را مورد ارزیابی قرار داده و روشی بهینه در حل مسئله رتبه بندی ارائه نماید.