کلیدواژه Fama ‏/ (25 مقاله)

مرتب سازی
تاریخ
دانلود نتایج جستجو

شما وارد سیستم نشده اید.
ورود

1.

بهبود عملکرد مدل‌های فاما-فرنچ در پیش‌بینی بازده انتظاری با ارائه تعاریف جدید از فاکتورهای ریسک در بورس تهران
مقاله

نویسنده : محمدنژاد اقدم، علی ؛ احمدیان، وحید ؛ نقدی، سجاد ؛ نویسنده مسئول : فضل زاده، علیرضا ؛

مجله:پیشرفت های مالی و سرمایه گذاری»زمستان 1401- شماره 9 رتبه: A+ (‎23 صفحه - از 30 تا 52 )
کلیدواژه ها:قیمت گذاری دارایی ها بازده انتظاری فاما فرنچ مدل های چند عاملی Multifactor Models expected returns Fama French Asset Pricing

دانلود
2.
The Role of Left-Tail Risk in Explaining the Idiosyncratic Volatility Puzzle
ترجمه شده
ترجمه
- فارسی
- العربية
عنوان اصلی : نقش ریسک دنباله چپ در توضیح معمای نوسان‌پذیری غیرسیستماتیک

مجله:مطالعات تجربی حسابداری مالی»تابستان 1401 - شماره 74 رتبه: ب/ISC (‎31 صفحه - از 86 تا 116 )
کلیدواژه ها:Expected Return Price pressure idiosyncratic volatility puzzle Left tail risk anomalyTehran Stock Exchange Left

دانلود
3.
Analysis of stock returns based on the Fama-French five-factor model at different time scales using wavelet analysis approach in the Tehran Stock Exchange
ترجمه شده
ترجمه
- فارسی
- العربية
عنوان اصلی : تحلیل بازده سهام بر اساس مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در مقیاس های زمانی مختلف با رهیافت تحلیل موجک در بورس اوراق بهادار تهران

مجله:بورس اوراق بهادار»تابستان 1400، سال چهاردهم - شماره 54 رتبه: الف/ISC (‎34 صفحه - از 1 تا 34 )
کلیدواژه ها:return wavelet analysis Fama French Five Factor Model Time scale regression analysisTehran Stock Exchange Fama French

دانلود
4.
Investigating the efficiency of the Fama-French five-factor model in predicting stock returns (Case study: Tehran Stock Exchange)
ترجمه شده
ترجمه
- فارسی
- العربية
عنوان اصلی : بررسی کارایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش بینی بازده سهام (مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران)

مجله:بورس اوراق بهادار»پاییز 1399، سال سیزدهم - شماره 51 رتبه: ب/ISC (‎23 صفحه - از 5 تا 27 )
کلیدواژه ها:Investment profitability Size Factor Fama French Five Factor Model Value factor B/MTehran Stock Exchange Capital Asset Pricing Model Fama French CAPM

دانلود
5.
Explaining Accrual Anomalies and Financial Constraints through Value and Momentum Factors and Comparative Examination of Model Performance with Competing Factor Models via the GRS Test in Tehran Stock Exchange Companies
ترجمه شده
ترجمه
- فارسی
- العربية
عنوان اصلی : تبیین ناهنجاری اقلام تعهدی و محدودیت مالی از طریق عوامل ارزش و مومنتوم و بررسی تطبیقی عملکرد مدل با مدل های عاملی رقیب از طریق آزمون GRS در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1399 - شماره 43 رتبه: A/ISC (‎31 صفحه - از 363 تا 393 )
کلیدواژه ها:value accruals momentum Financial ConstraintCapital Asset Pricing Model Tehran Stock Exchange CAPM Fama French

دانلود
6.
Comparative analysis of consumption-based capital asset pricing models in the Iranian capital market (Fama-MacBeth two-step regression approach)
ترجمه شده
ترجمه
- فارسی
- العربية
عنوان اصلی : مقایسه تطبیقی الگو‌های قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای مبتنی بر مصرف در بازار سرمایه ایران(رویکرد رگرسیون دو مرحله‌ای فاما و مکبث)

مجله:اقتصاد مالی»بهار 1399 - شماره 50 رتبه: ج (‎27 صفحه - از 63 تا 89 )
کلیدواژه ها:Fama and MacBeth Traditional and adjusted consumption based capital asset pricingTehran Stock Exchange The Tehran Stock Exchange CAPM CCAPM

دانلود
7.
Evaluating Return and Value at Risk (VaR) in Capital Assets (Stocks) Based on the Integration of Multi-Factor Pricing Models and Penalty Function
ترجمه شده
ترجمه
- فارسی
- العربية
عنوان اصلی : ارزیابی بازده و ارزش در معرض خطر (VaR) در دارایی هایی سرمایه ای (سهام) مبتنی بر تلفیق الگوی چندعاملی قیمت گذاری و تابع جریمه

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»زمستان 1398 - شماره 41 رتبه: A+/ISC (‎21 صفحه - از 69 تا 89 )
کلیدواژه ها:Value at Risk Stock Return penalty function Multi factor Model Capital assets stocksTehran Stock Exchange Ri Stock The Tehran Stock Exchange Capital Asset ARCH Iran Stocks

دانلود
8.
Pricing Unsystematic Risk through Explaining Arbitrage Risk
ترجمه شده
ترجمه
- فارسی
- العربية
عنوان اصلی : قیمت‌گذاری ریسک غیرسیستماتیک از طریق تبیین ریسک آربیتراژ

مجله:راهبرد مدیریت مالی»پاییز 1398 - شماره 26 رتبه: ب/ISC (‎24 صفحه - از 1 تا 24 )
کلیدواژه ها:Fama French Five Factor Model Arbitrage risk Unsystematic Risk PricingTehran Stock Exchange Unsystematic Risk Fama

دانلود
9.
Searching for the optimal structure of Fama-French and Carhart pricing models in the Iranian capital market
ترجمه شده
ترجمه
- فارسی
- العربية
عنوان اصلی : جستجو برای ساختار بهینه مدل‏‌‌های قیمت‏‌‌گذاری فاماـ‏‌‌فرنچ و کارهارت در بازار سرمایه ایران

مجله:راهبرد مدیریت مالی»بهار 1398 - شماره 24 رتبه: ب/ISC (‎30 صفحه - از 41 تا 70 )
کلیدواژه ها:Asset Pricing Risk Factors Carhart model Fama French model Fama MacBeth procedureTehran Stock Exchange Fama French Iran MacBeth CAPM Iranian

دانلود
10.
Empirical Validity Assessment of Asset Pricing Models in the Iranian Stock Market: Using Optimal Significance Level and Equality of Probability Test
ترجمه شده
ترجمه
- فارسی
- العربية
عنوان اصلی : ارزیابی اعتبار تجربی مدلهای قیمت گذاری دارایی در بازار سهام ایران: بکارگیری سطح بهینه معنی داری و آزمون برابری احتمال

مجله:مدلسازی اقتصادسنجی»زمستان 1396 - شماره 8 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (‎29 صفحه - از 135 تا 163 )
کلیدواژه ها:GRS Test Asset pricing patterns Equality of probability test Test power analysis Optimal significance levelTehran Stock Exchange CAPM Fama Test

دانلود

زبان
فارسی	6
انگلیسی	1
انگلیسی (ترجمه شده)	18

مجله (تعداد مقاله)
نشریه بورس اوراق بهادار	6
نشریه تحقیقات مالی	5
نشریه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار	2
نشریه راهبرد مدیریت مالی	2
نشریه پیشرفت های مالی و سرمایه گذاری	1
نشریه حسابداری مالی	1
نشریه مدلسازی اقتصادسنجی	1
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی	1
نشریه Iranian Economic Reveiw	1
نشریه مطالعات تجربی حسابداری مالی	1
نشریه اقتصاد مالی	1
نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی	1
نشریه پژوهش های تجربی حسابداری	1
نشریه مطالعات مدیریت راهبردی	1

کلیدواژه Fama ‏/ (25 مقاله)

بهبود عملکرد مدل‌های فاما-فرنچ در پیش‌بینی بازده انتظاری با ارائه تعاریف جدید از فاکتورهای ریسک در بورس تهران

The Role of Left-Tail Risk in Explaining the Idiosyncratic Volatility Puzzle

Analysis of stock returns based on the Fama-French five-factor model at different time scales using wavelet analysis approach in the Tehran Stock Exchange

Investigating the efficiency of the Fama-French five-factor model in predicting stock returns (Case study: Tehran Stock Exchange)

Explaining Accrual Anomalies and Financial Constraints through Value and Momentum Factors and Comparative Examination of Model Performance with Competing Factor Models via the GRS Test in Tehran Stock Exchange Companies

Comparative analysis of consumption-based capital asset pricing models in the Iranian capital market (Fama-MacBeth two-step regression approach)

Evaluating Return and Value at Risk (VaR) in Capital Assets (Stocks) Based on the Integration of Multi-Factor Pricing Models and Penalty Function

Pricing Unsystematic Risk through Explaining Arbitrage Risk

Searching for the optimal structure of Fama-French and Carhart pricing models in the Iranian capital market

Empirical Validity Assessment of Asset Pricing Models in the Iranian Stock Market: Using Optimal Significance Level and Equality of Probability Test

کلیدواژه های مرتبط

روند انتشار مقاله

رتبه علمی

سطح برگزاری همایش