Abstract:
امروزه افزايش مطالبات سررسيدگذشته و معوق بانكها نسبت به تسهيلات اعطايي در شبكه بانكي به يك چالش ملي مبدل شده است. بنابراين، پژوهش در اين زمينه و يافتن ريشههاي اين مشكل به منظور جلوگيري از رشد مطالبات معوق در تسهيلات اعطايي يا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل، وضعيت مطلوبي را براي نظام بانكي و همچنين دريافتكنندگان تسهيلات بانكها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رويكرد پويايي سيستم تاثير عوامل موثر بر مطالبات معوق بانكها، در يك دوره بلندمدت، مدلسازي و مورد بررسي قرار گرفته است. مدل پژوهش با استفاده از نرمافزار ونسيم برازش شده است. نتايج حاصل از اجراي سناريوها در پايان دوره مطالعه، تاييد ميكند كه كاهش نرخ تورم انتظاري، كاهش نرخ بيكاري و كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي تاثير قابل ملاحظهاي بر كاهش ميزان مطالبات معوق بانكي خواهد گذاشت.
The increasing of non-performing loans, (NPLs) and consequently, instabilities that may happen in the future. Therefore, research in this issue causes some findings that rots of the problems in order to prevent the growth of non-performing loans in awarded facilities. The potential and actual collection of non-performing loans creates desirable condition for both banking system and Recipients of bank facilities. The present study stimulates and checks the relationship between financial distress Recipients of bank facilities and amount of bank non-performing loans of period by using system dynamics approaches. The model is designed using VENSIM Software. The result of Sceneries imitation at the end of the period of study shows that reduction in expected inflation, reduction in unemployment and reduction in interest rates will have significant effect in reducing the amount of bank non-performing loans.
Machine summary:
در مطالعه حاضر با استفاده از رويکرد پويايي سيستم تأثير عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک ها، در يک دوره بلندمدت ، مدل سازي و مورد بررسي قرار گرفته است .
بر طبق اين روش ابتدا نظريات گوناگون در مورد ارتباط بين متغيرهاي کلان اقتصادي و ميزان مطالبات معوق بانک ها مورد بررسي قرار گرفته و سپس براساس مباني نظري گردآوري شده ، داده هاي اقتصادي مورد نياز براي متغيرها از مراجع رسمي آماري مانند مرکز آمار ايران ، بانک اطلاعات سري هاي زماني اقتصادي و نظاير آن جمع آوري شده است .
شايان ذکر است که اطلاعات و ارقام مورد نياز مطالعه از سايت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بانک اطلاعات سري هاي زماني اقتصادي در طي دوره ١٣٨١ الي ١٣٩١ش جمع آوري شده است و از اين اعداد و ارقام ، به منظور مدل سازي عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک ها با استفاده از رويکرد پويايي سيستم مورد استفاده قرار گرفته است .
شبيه سازي مدل با توجه به نمودار جريان فوق که يک مدل از ارتباط بين عوامل کلان اقتصادي به عنوان تنگناهاي مالي دريافت کنندگان تسهيلات بانکي با ميزان مطالبات معوق بانک هاست ، اکنون مي توان اثر تغييرات اجزاي مختلف سيستم را بر ديگر اجزاء مطالعه کرد.
75, 1381 , 1406 ) Units: Hezar Nafar (02) adj time=11 Units: Year (03) Average Time of Repayment=5 Units: Year (04) Bank Liquidity= INTEG (governmental resource+Rate of Increase Liquidity+Rate Repayment of Loans- Rate of Lending, 147873) Units: Milliard Rial (05) Capital= INTEG (Investment-Depreciation, 9435.