چکیده:
در این مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزینهای جدید به بررسی اثر تکانههای پولی بر اشتغال تحت رژیمهای ارزی در ایران طی دادههای فصلی دوره زمانی1361-1395 پرداخته میشود. با توجه به اهمیت ساختار اقتصاد ایران در انتقال آثار سیاستهای اقتصادی، سعی شده است علاوه بر در نظر گرفتن ارکان اصلی مدلهای استاندارد مانند خانوارها، بنگاهها، دولت، مقام پولی و بخش خارجی، بخش نفتی اقتصاد کشور نیز جهت ارائه مدل نزدیکتر به ساختار اقتصادی ایران به مدل اضافه شود. در این مطالعه ابتدا برای شناسایی رژیمهای ارزی در ایران از روش فنی و با استفاده از روش مارکوف-سویچیینگ از آمار نرخ ارز بازار آزاد استفاده شده و رژیم اول: رژیم بیثبات ارزی با تلاطم بالا و رژیم دوم: رژیم باثبات ارزی با تلاطم پایین استخراج شده است. در ادامه با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل در مدل DSGE با استفاده از روش کالیبراسیون، نتایج حاصل از شبیهسازی متغیرهای مدل، حاکی از آن است که اثر تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیمهای ارزی در ایران متفاوت است، به طوریکه اثر یک واحد تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم ارزی بیثبات موجب کاهش اشتغال میشود ولی اثر یک واحد تکانه پولی بر اشتغال تحت رژیم باثبات ارزی موجب افزایش اشتغال در کوتاهمدت خواهد شد؛ بنابراین سیاستگذاران اقتصادی به هنگام افزایش حجم پول برای تاثیرگذاری بر متغیر اشتغال باید رژیمهای ارزی کشور را نیز مورد توجه قرار دهند.
خلاصه ماشینی:
در این مطالعه ابتدا برای شناسایی رژیمهای ارزی در ایران از روش فنی و با استفاده از روش مارکوف ـ سویچینگ از آمار نرخ ارز بازار آزاد استفاده شده و رژیم اول رژیم بیثبات ارزی با تلاطم بالا و رژیم دوم رژیم باثبات ارزی با تلاطم پایین استخراج شده است.
درادامه با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل در مدل DSGE با استفاده از روش کالیبراسیون، نتایج شبیهسازی متغیرهای مدل حاکی است که تأثیر تکانۀ پولی در اشتغال تحت رژیمهای ارزی در ایران متفاوت است، بهطوریکه تأثیر یک واحد تکانۀ پولی در اشتغال تحت رژیم ارزی بیثبات موجب کاهش اشتغال میشود، اما تأثیر یک واحد استاد گروه علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، ar.
برنلو (Brunello 1990) با استفاده از دادههای سالانه و رویکرد مدل تصحیح خطای VAR در دورۀ زمانی 1973-1986 بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی در اشتغال در ژاپن و مقایسۀ آنها با تأثیرات مشابه برای ایالات متحده را بررسی کرده است.
فیرات دمیر (Demir 2010) با استفاده از دادههای سالانه در تحقیق تجربی برای 691 شرکت خصوصی تأثیر نوسانات نرخ ارز در رشد اشتغال بخش صنعت در دورۀ زمانی 1983- 2005 را در کشور درحالتوسعۀ ترکیه ارزیابی کرده است و با استفاده از تکنیکهای برآورد VAR و GMM نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز از دو لحاظ آماری و اقتصادی بهطور معنیداری به کاهش رشد اشتغال در شرکتهای تولیدی منجر میشود.
5. 3 تجارت خارجی بهمنظور لحاظ بخش تجارت خارجی در مدل از الگوی آدولفسون و همکاران (2007) پیروی شده است و اجازه داده میشود تأثیر انتقال نوسانات نرخ ارز (Imperfect Pass-through of Exchange Rate Fluctuations) بهطور ناقص ظاهر شود.