چکیده:
امروزه اقتصاد زیرزمینی برای بسیاری از اقتصادهای جهان(بهویژه کشورهای درحالتوسعه) به یک مسئله اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی میگذارد و سبب تحریف شاخصهای رسمی اقتصاد میشود. بنابراین نیاز به برآورد این پدیده علیرغم دشوار بودن آن جهت سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی ضرورت مییابد. لذا هدف مطالعه حاضر برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحالتوسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره زمانی 2004-2015 با استفاده از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه(MIMIC) و نرمافزار لیزرل است. نتایج تخمین اقتصاد زیرزمینی نشان میدهد اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحالتوسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره مورد بررسی همراه با نوساناتی بوده اما در مجموع این روند افزایشی است. میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی طی دوره 12 ساله 72/26% تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد بیانگر آن است که بیکاری، وفور منابع طبیعی، آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن اقتصادی، جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه از جمله عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه هستند. در این میان نرخ بیکاری بیشترین اثر مثبت و شاخص باز بودن اقتصادی بیشترین اثر منفی را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. این در حالی است که نرخ تورم، بار مالیات مستقیم، نرخ بهره واقعی اثر معنیداری در پیدایش این پدیده در کشورهای فوقالذکر ندارند. همچنین از بین دو متغیر آثار اقتصاد رسمی و تقاضای پول در گردش بیشترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار محصول(اقتصاد رسمی) است. این اثر در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی، منفی و معنیدار است.
Todays, underground economy has been changed into an unavoidable problem for many world's economies (especially in developing). This subject has a significant effect on macro variables of economy and causes to distortion of formal indexes. So exact estimation of this phenomenon regardless of its difficulty in order to exact economy policy making is necessary. So, goal of this study is estimating size of underground economy in selected developing countries with natural resource abundance during 2004-2015 through multiple reasons approach – Multiple effects (MIMIC) and lisrel software. Results of estimating the underground economy show size of underground economy in selected developing countries with natural resource abundance has been unstable during reviewing period. But, in general, this trend is increasing. Average size of underground economy during 12 years was 26.72% gross domestic product. Also, estimates results indicate unemployment, abundant natural resources, freedom of economy index, economy openness index, input flow of foreign direct investment and income per capita has effect on underground economy of selected developing countries. Among these, unemployment rate has the most positive effect and economy openness index has the most negative effect on underground economy. While inflation rate, direct tax burden, interest rate don’t have significant effect on emergence of this phenomenon in above mentioned countries. Also, between the two variables of the effects of the official economy and the demand for money in circulation, the most effect of underground economy is on the product market (formal economy). The effect is negative and significant in selected developing countries with abundant natural resources.
خلاصه ماشینی:
بهنظر میرسد که وجود این حجم وسیع از اندازۀ اقتصاد زیرزمینی، که بخش اعظمی از آن ناشی از ویژگیهای کشورهای درحالتوسعه ازجمله وجود نظام مالیاتی ناکارآ، وجود تورم و بیکاری فزاینده، وابستگی شدید به منابع طبیعی (بهویژه نفت)، گسترش فساد و رانتجویی، ضعف کیفیت نهادی، فقدان بسترهای جذب سرمایهگذاری مؤثر خارجی، وجود محدودیتهای تجاری گسترده، و درآمد سرانۀ پایین است، سبب ایجاد شکاف عمیق در نسبت اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی کشورهای موردنظر شده است و بدین طریق اثربخشی انواع مختلف سیاستها را کاهش میدهد.
براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی معادلات زیر برای برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در نظر گرفته شدهاند: = 1 SE+ 1 3) / 2 = 2 + 2 ( 4) 5) = 1 DT+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + که در آن رشد تولید ناخالص داخلی سرانه (Gdp Per Capita Growth/ Gper)، نسبت اسکناس و مسکوک دست مردم به نقدینگی (Ratio Currency/Cash Outside Banks to Money/ C/M2)، اقتصاد زیرزمینی (Underground Economy / Shadow Economy / SE)، بار مالیات مستقیم (Direct Tax Burden/ DT)، نرخ بیکاری (Unemployment Rate/ UN)، نرخ تورم (Inflation/ INFL)، شاخص بازبودن اقتصادی (Economic Openness Index/ OP)، درآمد سرانه (Per Capita Income/ CI)، نرخ بهرۀ واقعی (Real Interest Rate/ IR)، سرمایهگذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment/ FDI)، وفور منابع طبیعی (/NRA Abundance of Natural Resources)، و شاخص کل آزادی اقتصادی (Economic Freedom Index/ EF) است.