کلیدواژه conditional extreme value theory model / (1 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : شکرخواه، جواد ؛ امیری، میثم ؛ نویسنده مسئول : ویسی زاده، وحید ؛
مجله:بورس اوراق بهادار»بهار 1401، سال پانزدهم - شماره 57 رتبه: الف/ISC (30 صفحه - از 225 تا 254 )
کلیدواژه ها:تبدیل موجکریزش مورد انتظارWavelet TheoryExpected ShortfallWavelet based Filtered historical simulationمدل فراتر از آستانه شرطیشبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک و پس آزمونconditional extreme value theory modelBacktestموجکمدلارزش در معرض ریسکGARCHبازده‌ی
| مجله (تعداد مقاله) |
|---|
| نشریه بورس اوراق بهادار 1 |
کلیدواژه های مرتبط
Expected Shortfallتبدیل موجکریزش موردانتظارbacktest.Wavelet Theoryمدل فراتر از آستانه شرطیWavelet based Filtered historical simulation
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- الف (1 مقاله)