کلیدواژه Historical simulation ‏/ (5 مقاله)

نویسنده مسئول : ابراهیمی سرو علیا، محمدحسن ؛ نویسنده : پیمانی فروشانی، مسلم ؛ ارضاء، امیرحسین ؛ جمالی، قاسم علی ؛

مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1404، دوره بیست و هفتم - شماره 4 رتبه: الف/ISC (‎28 صفحه - از 799 تا 826 )

کلیدواژه ها:مالی رفتاری: بهینه‌سازی پرتفویمعیارهای ریسکزیان‌گریزیشبیه‌سازی تاریخیloss aversionRisk measuresbehavioral financeportfolio optimizationHistorical simulationریسکپرتفویبهینه‌سازی سبد سهاممعیارارزش در معرض ریسکبهینه‌سازی پرتفوی سهاممعیار ریسک

نویسنده : نجفی مقدم، علی ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1396 - شماره 31 رتبه: A/ISC (‎29 صفحه - از 237 تا 265 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرروش پارامتریکشبیه سازی تاریخیصندوق سرمایه گذاری بازشبیه سازی مونته کارلوParametric MethodInvestment Fund OpenValue at RiskHistorical simulationMonte Carlo Simulation

نویسنده : Salehi، Mahdi ؛ Zamani، Mohammad ؛

مجله:Money and Economy»Winter 2014, Volume 9 - Number 1 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (‎30 صفحه - از 147 تا 176 )

کلیدواژه ها:Value at RiskGARCH modelMarket riskMonte Carlo methodHistorical simulationTSP methodTehran Stock ExchangeMonte CarloARCHGARCH

نویسنده : سجاد، رسول ؛ گرجی، مهسا ؛

مجله:مطالعات اقتصادی کاربردی ایران»بهار 1391 - شماره 1 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (‎28 صفحه - از 137 تا 164 )

کلیدواژه ها:بوت استرپشبیه سازی تاریخیمدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی تعمیم یافته (GARCH)ارزش در معرض خطر (VaR)شبیه سازی تاریخی فیلتر شدهriskvalueBootstrapGARCH modelatHistorical simulationFiltered Historical Simulation

نویسنده : رستمیان، فروغ ؛ حاجی بابائی، فاطمه ؛

مجله:پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی»پاییز 1388 - شماره 3 (‎24 صفحه - از 175 تا 198 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرﻣ ـﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾ ـﺴﮏرﯾ ـﺴﮏ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ‬‬‫ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺨﯽآزﻣﻮن ﮐﺎﮐﺲ– اﺳﺘﻮارت و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺳﺎده‬‬Value at Riskliquidity riskRisk ManagementHistorical simulationSimple RegressionCoxSTUART TESTارزشVaRﺗﻐﯿﯿﺮات