کلیدواژه Historical simulation / (5 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده مسئول : ابراهیمی سرو علیا، محمدحسن ؛ نویسنده : پیمانی فروشانی، مسلم ؛ ارضاء، امیرحسین ؛ جمالی، قاسم علی ؛
مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1404، دوره بیست و هفتم - شماره 4 رتبه: الف/ISC (28 صفحه - از 799 تا 826 )
کلیدواژه ها:مالی رفتاری: بهینهسازی پرتفویمعیارهای ریسکزیانگریزیشبیهسازی تاریخیloss aversionRisk measuresbehavioral financeportfolio optimizationHistorical simulationریسکپرتفویبهینهسازی سبد سهاممعیارارزش در معرض ریسکبهینهسازی پرتفوی سهاممعیار ریسک
-
2.
نویسنده : نجفی مقدم، علی ؛
مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»تابستان 1396 - شماره 31 رتبه: A/ISC (29 صفحه - از 237 تا 265 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرروش پارامتریکشبیه سازی تاریخیصندوق سرمایه گذاری بازشبیه سازی مونته کارلوParametric MethodInvestment Fund OpenValue at RiskHistorical simulationMonte Carlo Simulation
-
3.
نویسنده : Salehi، Mahdi ؛ Zamani، Mohammad ؛
مجله:Money and Economy»Winter 2014, Volume 9 - Number 1 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (30 صفحه - از 147 تا 176 )
کلیدواژه ها:Value at RiskGARCH modelMarket riskMonte Carlo methodHistorical simulationTSP methodTehran Stock ExchangeMonte CarloARCHGARCH
-
4.
نویسنده : سجاد، رسول ؛ گرجی، مهسا ؛
مجله:مطالعات اقتصادی کاربردی ایران»بهار 1391 - شماره 1 رتبه: علمی-پژوهشی/ISC (28 صفحه - از 137 تا 164 )
کلیدواژه ها:بوت استرپشبیه سازی تاریخیمدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی تعمیم یافته (GARCH)ارزش در معرض خطر (VaR)شبیه سازی تاریخی فیلتر شدهriskvalueBootstrapGARCH modelatHistorical simulationFiltered Historical Simulation
-
5.
نویسنده : رستمیان، فروغ ؛ حاجی بابائی، فاطمه ؛
مجله:پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی»پاییز 1388 - شماره 3 (24 صفحه - از 175 تا 198 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرﻣ ـﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾ ـﺴﮏرﯾ ـﺴﮏ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی ﺗﺎرﯾﺨﯽآزﻣﻮن ﮐﺎﮐﺲ– اﺳﺘﻮارت و رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺳﺎدهValue at Riskliquidity riskRisk ManagementHistorical simulationSimple RegressionCoxSTUART TESTارزشVaRﺗﻐﯿﯿﺮات
| مجله (تعداد مقاله) |
|---|
| نشریه Money and Economy 1 |
| نشریه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار 1 |
| نشریه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی 1 |
| نشریه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 1 |
| نشریه تحقیقات مالی 1 |
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- علمی-پژوهشی (2 مقاله)
- الف (1 مقاله)