-
1.
نویسنده مسئول : موسوی، سمیه السادات ؛ نویسنده : جعفری ندوشن، عباسعلی ؛ سنگستانی، مهسا ؛ مرادی، مریم ؛
مجله:چشم انداز مدیریت مالی»پاییز 1401 - شماره 39 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 148 تا 169 )
کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانارزش در معرض ریسک شرطیبهینهسازی سبد سهامالگوریتم دستههای میگومحدودیت تعداد سهام
-
2.
نویسنده : شهرزادی، مهشید ؛ فروغی، داریوش ؛
مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»تابستان 1399 - شماره 29 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (20 صفحه - از 69 تا 88 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکارزش در معرض ریسک شرطیبازده مازاد موردانتظارریسک دنبالۀ چپبازدهVaR
-
3.
نویسنده : حسنیمقدم، رفیع ؛
مجله:مطالعات اقتصاد اسلامی»بهار و تابستان 1401 - شماره 28 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (32 صفحه - از 465 تا 496 )
کلیدواژه ها:صکوکارزش در معرض ریسک شرطیفرابورسنرم افزار متلبفرآیند براونی هندسی
-
4.
نویسنده مسئول : صباحی، سوده ؛ نویسنده : مخاطب رفیعی، فریماه ؛ رستگار، محمد علی ؛
مجله:اقتصاد پولی، مالی»بهار و تابستان 1399، سال بیست و هفتم - شماره 19 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (30 صفحه - از 249 تا 278 )
کلیدواژه ها:بهینهسازیارزش در معرض ریسک شرطیهمبستگی شرطی پویاکاپولانظریه ارزش فرینسبد با داراییهای متنوعسرمایهبازدهریسکارزش درمعرض ریسکتوزیعوزنواریانسGARCHنسبت شارپ
-
5.
نویسنده : سینا، افسانه ؛ نویسنده مسئول : فلاح، میرفیض ؛
مجله:چشم انداز مدیریت مالی»بهار 1399 - شماره 29 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (21 صفحه - از 126 تا 146 )
کلیدواژه ها:سبد سهام بهینهارزش در معرض ریسک شرطیکاپولاارزش در معرض ریسکمدلپرتفویکاپیولابازدهVaRبورس اوراق بهادار تهرانبهینهسازی پرتفوی