کلیدواژه کاپولا ‏/ (24 مقاله)

نویسنده : راسخ، سمیه ؛ صیقلی، محسن ؛ نویسنده مسئول : محمدزاده، امیر ؛

مجله:مطالعات کمی در مدیریت»تابستان 1402 - شماره 53 رتبه B (دانشگاه آزاد (‎36 صفحه - از 194 تا 229 )

کلیدواژه ها:سبد سهامبهینه سازی تصمیم گیریمدل Copula GARCHریسک پورتفویبورس اوراق بهادار تهرانمدلگارچکاپولابازدهریسکپرتفویبهینه‌سازی سبد سهام

نویسنده : محمدی، شاپور ؛ محمودی سعید آباد، الناز ؛ نویسنده مسئول : تندنویس، فرید ؛

مجله:بورس اوراق بهادار»زمستان 1401، سال پانزدهم - شماره 60 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎26 صفحه - از 47 تا 72 )

کلیدواژه ها:ردیابی شاخصکاپولاخطای رد‌یابیEDR و DTWپرتفویشاخصپرتفوی ردیاب شاخصخوشه‌بندی سریهای زمانیتشکیل پرتفویرویکردهمبستگی

نویسنده مسئول : خیابانی، ناصر ؛ نویسنده : بزرگ، شادی ؛

مجله:برنامه ریزی و بودجه»پاییز 1401 - شماره 158 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎24 صفحه - از 3 تا 26 )

کلیدواژه ها:ساختار وابستگیکاپولاوابستگی دنباله ایسبد SDRSDRیوانیورووابستگیارزدنبالهدلار

نویسنده مسئول : ندیری، محمد ؛ نویسنده : مهرجو، مجید ؛ نادری، جلال ؛

مجله:راهبرد مدیریت مالی»تابستان 1401 - شماره 37 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎28 صفحه - از 1 تا 28 )

کلیدواژه ها:بهینه‌سازیکاپولاتخمین VaRمدل MCAViaRالگوریتم فرا ابتکاری PSOارزش در معرض ریسکالگوریتممدلتخمینVaRوابستگی

نویسنده : محمدی، شاپور ؛ راعی، رضا ؛ نویسنده مسئول : تندنویس، فرید ؛

مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1400، دوره بیست و سوم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎26 صفحه - از 497 تا 522 )

کلیدواژه ها:خوشه‌بندیبهینه‌سازی استوارکاپولااطلاعات متقابلپرتفوی شاخصی ارتقایافتهپرتفویشاخصپرتفوی ردیاب شاخصبازدهمدلنسبت اطلاعاتی

نویسنده مسئول : صفاری، بابک ؛ نویسنده : سالاروند، بهار ؛ اکبری، نعمت االه ؛ یارمحمدیان، ناصر ؛

مجله:تحقیقات اقتصادی»زمستان 1399- شماره 133 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎20 صفحه - از 941 تا 960 )

کلیدواژه ها:کاپولابرنامه ­ریزی انرژیبرنامه­ریزی تصادفیانرژیانرژی الکتریکیبرقفناوریمدل

نویسنده : علیزاده، علی ؛ نویسنده مسئول : فلاح، میر فیض ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1400 - شماره 46 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎25 صفحه - از 340 تا 364 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکآریما| گارچتئوری ارزش فرین (حدی) تعمیم‌یافتهپس آزماییکاپولا

نویسنده : آل علی، سیمین ؛ ابونوری، عباسعلی ؛ غیاثوند، ابوالفضل ؛ نویسنده مسئول : امام وردی، قدرت الله ؛

مجله:سیاست گذاری اقتصادی»پاییز و زمستان 1399 - شماره 24 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎32 صفحه - از 369 تا 400 )

کلیدواژه ها:پوشش ریسکقرارداد آتیکاپولاحداقل واریانس

نویسنده : آل علی، سیمین ؛ امام وردی، قدرت اله ؛ غیاثوند، ابوالفضل ؛ نویسنده مسئول : ابونوری، عباسعلی ؛

مجله:مدلسازی اقتصادسنجی»بهار 1399 - شماره 17 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎29 صفحه - از 65 تا 93 )

کلیدواژه ها:پوشش ریسکقرارداد آتیکاپولاحداقل واریانسنسبت بهینه پوشش ریسکقراردادهای آتیقیمت

نویسنده : حدادی، محمد رضا ؛ نادمی، یونس ؛ فرهادی، حامد ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1399 - شماره 42 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎22 صفحه - از 67 تا 88 )

کلیدواژه ها:قیمت طلاسری‌های زمانیپیش‌بینیکاپولامدل گارچ- کاپولا