چکیده:
ﻫﺪف ﻣﺤﻮری اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎراﯾﯽ و رﯾﺴﮏ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری اﯾﺮان اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎراﯾﯽ و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪل ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﺳﭙﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ رﯾﺴﮑﻬﺎی اﻋﺘﺒﺎری، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﺎراﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ، از دو روﯾﮑﺮد ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی رﯾﺎﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ 15 ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی1391 – 1395 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯿﺎن رﯾﺴﮏ اﻋﺘﺒﺎری، ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﺮان وﺟﻮد دارد.
The central purpose of this paper is to examine the relationship between performance and risk in the banking
industry of Iran. This study was conducted to evaluate the performance and rating of the banks, the optimum
model and then identify the impact of credit risks, operational efficiency and liquidity of the banking system,
both economic and non-parametric-based parametric approach based on mathematical optimization. In this 15
banks regard as the study population during 2012-2016 is studied. The findings also suggest that the correlation
between credit risk, operational, liquidity and efficiency in banking system of Iran.
خلاصه ماشینی:
نتیجه های به دست آمده در این مقاله ، بیانگر آن است که ارتباط بین متغیرها در مدل پیش بینی ریسک اعتباری به صورت خطی نبوده و تابع های نمایی و سیگموئید، مناسب ترین مدل های پیش بینی ریسک اعتباری محسوب می شوند و بیشترین کارایی برای پیش بینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک می باشد.
گونزالس در سال ٢٠٠٥ در مقاله ای با عنوان " مقررات بانک و ریسک با در نظر گرفتن عوامل به وجودآورنده : مقایسه بین المللی از ریسک در بانک ها " با در نظر گرفتن تعداد شعب بانکها و تعداد پرسنل به عنوان نهاده ، سرمایه گذاری و حجم سپرده ها به عنوان ستانده ، کارایی بانکها را با تاثیر دادن متغیرهای ریسک اعتباری و ریسک کل با استفاده از مدل DEA بدست آورده و بر همین اساس بانکها را رتبه بندی کرده است .
٣. مبانی نظری در این پژوهش برای محاسبه کارایی در نظام بانکی دو روش مرز تصادفی ( SFA) و روش تحلیل چند جهتی داده ها (MEA) استفاده شده است .
ارتباط ریسک اعتباری و کارایی برای برآورد تاثیر ریسک اعتباری بر کارایی از سه شاخص ریسک اعتباری شامل نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات و کفایت سرمایه استفاده شده است .
نتیجه گیری نتایج حاصل از برآورد مدل و دیگر محاسبات و آزمون ها حاکی از آنست که آماره های t و احتمال مربوط به آن ( Prob) حاکی از معنی دار بودن رابطه بین متغیرهای نسبت تسهیلات اعطای به دارایی، نسبت مطالبات معوق به تسهیلات ، کفایت سرمایه در سطح اطمینان ٩٥ درصد (چون آماره t بیشتر از٩٦/١ می باشد) می باشد.