زمستان 1400، دوره بیست و سوم - شماره 4 رتبه الف (وزارت علوم)
-
کاربرد ضرایب هم‌بستگی مبتنی بر کاپولا و اطلاعات متقابل در خوشه‌بندی سری‌های زمانی و تشکیل پرتفوی شاخصی ارتقایافته با استفاده از رویکرد بهینه‌سازی استوار
نویسنده : محمدی، شاپور ؛ راعی، رضا ؛ نویسنده مسئول : تندنویس، فرید ؛
(26 صفحه - از 497 تا 522 )
کلیدواژه ها: خوشه‌بندی بهینه‌سازی استوار کاپولا اطلاعات متقابل پرتفوی شاخصی ارتقایافته پرتفوی شاخص پرتفوی ردیاب شاخص بازده مدل نسبت اطلاعاتی
-
تحلیل حساسیت آزمون‌های پس‌آزمایی چندجمله‌ای دومرحله‌ای برای ارزیابی ارزش در معرض ریسک
نویسنده مسئول : رستگار، محمد علی ؛ نویسنده : همتی، مهدی ؛
(22 صفحه - از 523 تا 544 )
کلیدواژه ها: تحلیل حساسیت پس‌آزمایی ارزش در معـرض ریسـک (VaR) ارزش در معرض ریسک VaR آزمون تخمین VaR GARCH ازای روش پارامتر
-
ردیابی شاخص با استفاده از معیار ارزش در معرض ریسک شرطی ترکیبی دو دنباله‌ای در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : عیوضلو، رضا ؛ فلاح پور، سعید ؛ نویسنده مسئول : دهقانی اشکذری، مهدی ؛
(19 صفحه - از 545 تا 563 )
کلیدواژه ها: انتخاب پرتفوی خطای ردیابی ردیابی شاخص نسبت اطلاعاتی ارزش در معرض ریسک شرطی ترکیبی دو دنباله‌ای ارزش در معرض ریسک پرتفوی شاخص بازده مدل
-
بهینه‌سازی سبد سهام در سطح صنایع همراه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها در عمل: میزان نقدشوندگی، هزینه معاملات، ضریب گردش سبد و خطای تعقیب
نویسنده : حمیدی فرد، حدیث ؛ وقوعی، هاترا ؛ نویسنده مسئول : امین رستمکلائی، بهنام ؛
(29 صفحه - از 564 تا 592 )
کلیدواژه ها: بهینه‌سازی سبد میزان نقدشوندگی ضریب گردش سبد خطای تعقیب هزینه معاملات صنایع نسبت شارپ ریسک محدودیت بازده صنعت وزن
-
بسط مدل‌های عاملی قیمت‌گذاری q فاکتور و q فاکتور تعدیل‌شده با عامل رشد ـ سرمایه‌گذاری مورد انتظار با استفاده از عامل بازده مورد انتظار
نویسنده : اعلمی فر، ساناز ؛ امیری، هادی ؛ نویسنده مسئول : خانی، عبداله ؛
(32 صفحه - از 593 تا 624 )
کلیدواژه ها: سرمایه‌گذاری مدل چندعاملی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای رشد سرمایه‌گذاری مورد انتظار بازده مورد انتظار مدل سرمایه حسابداری قیمت‌گذاری
-
تدوین مدل رفتاری تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران فردی در بازار سرمایه ایران
نویسنده مسئول : نایب محسنی، شیدا ؛ نویسنده : خلیفه سلطانی، سید احمد ؛ حجازی، رضوان ؛
(28 صفحه - از 625 تا 652 )
کلیدواژه ها: تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران سویه‌های رفتاری داده‌بنیاد چندوجهی سرمایه بازار سرمایه ایران سرمایه‌گذاران اطلاعات رفتاری
-
بررسی تاثیر مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی
نویسنده مسئول : کرمی، غلامرضا ؛ نویسنده : بیک بشرویه، سلمان ؛ ایزدپور، مصطفی ؛
(13 صفحه - از 653 تا 665 )
کلیدواژه ها: تمرکز مالکیت مالکیت نهادی بیش‌سرمایه‌گذاری کم‌سرمایه‌گذاری کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی سرمایه مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسـانی سـرمایه گـذاری در نیروی انسانی