کلیدواژه تئوری ارزش فرین ‏/ (5 مقاله)

نویسنده : بهزادی، عادل ؛

مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 4 رتبه: ب/ISC (‎26 صفحه - از 542 تا 567 )

کلیدواژه ها:مدیریت ریسکارزش در معرض خطرهم بستگی نامتقارن دنباله ایاندازه گیری ریسک سبد سهامتئوری ارزش فرینExtreme Value TheoryPortfolio risk measurementAsymmetric tail dependenceValue at RiskRisk Managementمدلگارچهم‌بستگیپرتفویGARCHتوزیع

نویسنده : فتحی، سحر ؛ غفاری، فرهاد ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1399 - شماره 42 رتبه: A/ISC (‎31 صفحه - از 302 تا 332 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرتابع کاپولاساختار وابستگیواریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافتهارزش در معرض خطر شرطیتئوری ارزش فرینریسک پرتفویValue at Risk VaRPortfolio RiskExtreme Value Theory EVTDependence StructureConditional VaR CVaRCopulaGARCH

نویسنده : زمردیان، غلامرضا ؛ سهرابی، مریم ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»زمستان 1398 - شماره 44 رتبه: A/ISC (‎15 صفحه - از 111 تا 125 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکنسبت شارپتئوری ارزش فرینصندوق سرمایه گذاری قابل معامله

نویسنده مسئول : مهراسا، مهتاب ؛ نویسنده : محمدی، تیمور ؛

مجله:پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران»تابستان 1398 - شماره 31 رتبه: ب/ISC (‎20 صفحه - از 151 تا 170 )

کلیدواژه ها:قیمت نفتارزش در معرض ریسکگارچتئوری ارزش فرینExtreme Value TheoryGARCHValue at RiskOil Price

نویسنده مسئول : سارنج، علیرضا ؛ نویسنده : نوراحمدی، مرضیه ؛

مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1396 - شماره 30 رتبه: A/ISC (‎16 صفحه - از 131 تا 146 )

کلیدواژه ها:ریزش مورد انتظارمجموعه اطمینان مدلتئوری ارزش فرینرویکرد فراتر از آستانهارزش در معرض ریسکValue at RiskExtreme Value TheoryExpected ShortfallModel Confidence SetPeak Over Threshold approach