کلیدواژه گارچ / (15 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
پیش بینی نوسانات بازده با استفاده از مدل ترکیبی تبدیلات موجک گسسته و گارچ
نویسنده : اسدی نیا، پرستو ؛ حیدرزاده هنزائی، علیرضا ؛ موسوی روح بخش، سید شایان ؛ نویسنده مسئول : عبدالهی کیوانی، سید محمد ؛
مجله : بورس اوراق بهادار » پاییز 1398، سال دوازدهم - شماره 47 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (18 صفحه - از 110 تا 127 )
کلیدواژه ها: بورس اوراق بهادار گارچ Stock exchange GARCH Process فرآیند مالی موجک گسسته financial process Discrete wavelet مدل شاخص‌کل قیمت بورس اوراق بهادار شاخص قیمت بورس اوراق بهادار بازده
-
2.
تئوری ارزش فرین و ارزش در معرض ریسک: کاربردی از بازار نفت اوپک
نویسنده مسئول : مهراسا، مهتاب ؛ نویسنده : محمدی، تیمور ؛
مجله : پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران » تابستان 1398 - شماره 31 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (20 صفحه - از 151 تا 170 )
کلیدواژه ها: قیمت نفت ارزش در معرض ریسک گارچ تئوری ارزش فرین
-
3.
بررسی تأثیر بلند مدت بازده بازارهای موازی بر بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده مسئول : حکیمیان، حسن ؛ نویسنده : احمدی، زانیار ؛
مجله : بورس اوراق بهادار » بهار 1398، سال دوازدهم - شماره 45 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (27 صفحه - از 68 تا 94 )
کلیدواژه ها: خودرگرسیون برداری بازارهای موازی گارچ همانباشتگی بازده شاخص شاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهران بازده‌ی شاخص بازار قیمت نفت قیمت متغیرهای دلار
-
4.
مدیریت ریسک قیمتی محصولات منتخب وارداتی کشاورزی ایران با استفاده ازقراردادهای شبه آتی
نویسنده : خداویردی، امید ؛ مهرارا، محسن ؛ رضایی، مجید ؛ کیاالحسینی، سید ضیا الدین ؛
مجله : مدلسازی اقتصادسنجی » زمستان 1397 - شماره 12 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (29 صفحه - از 27 تا 55 )
کلیدواژه ها: بازار آتی نرخ بهینه پوشش ریسک گارچ مدل مارکوف سوییچینگ نرخ نقدی ارز
-
5.
بررسی حافظه‌ی بلندمدت در نوسانات پویا: رابطه‌ی بین بازده سهام و نرخ ارز
نویسنده : دموری، داریوش ؛ میرزاد، نگار ؛
مجله : مدیریت دارایی و تامین مالی » پاییز 1397 - شماره 22 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (18 صفحه - از 147 تا 164 )
کلیدواژه ها: نرخ ارز بازده سهام حافظه‌ی بلندمدت گارچ
-
6.
مقایسه مدلهای حرکت براونی و براونی کسری و گارچ در برآورد نوسانات بازده سهام
نویسنده : نبوی چاشمی، سیدعلی ؛ مختاری نژاد، ماریه ؛
مجله : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » زمستان 1395 - شماره 29 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (20 صفحه - از 25 تا 44 )
کلیدواژه ها: گارچ نوسان بازده حركت براونی حركت براوني كسری
-
7.
پیش بینی نوسانات بازده طلا با استفاده از مدل گارچ ناپارامتری و مقایسه با مدل های گارچ پارامتری
نویسنده : فلاح پور، سعید ؛ هداوند میرزایی، امید ؛
مجله : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » بهار 1395 - شماره 26 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (22 صفحه - از 161 تا 182 )
کلیدواژه ها: روش ناپارامتری گارچ بازده قیمتی طلا
-
8.
محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه‌گذاری سکه و شاخص بورس؛ مقایسه دو روش گارچ و گارچ چند متغیره
نویسنده : راعی، رضا ؛ خواجه حق وردی، سروش ؛ اسماعیلی، محمد رضا ؛
مجله : مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار » زمستان 1394- شماره 25 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (18 صفحه - از 63 تا 80 )
کلیدواژه ها: ارزش در معرض خطر گارچ پس آزمایی مدل شاخص بورس اوراق بهادار گارچ چند متغیره GARCH
-
9.
بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر تجارت محصولات کشاورزی درایران
نویسنده : زمانی، فهیمه ؛ مهرابی بشر آبادی، حسین ؛
مجله : تحقیقات اقتصاد کشاورزی » تابستان 1393 - شماره 22 رتبه علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد (16 صفحه - از 13 تا 28 )
کلیدواژه ها: کشاورزی تجارت نوسان نرخ ارز گارچ صادرات نوسان نرخ ارز واقعی
-
10.
بررسي اثر بي قاعدگي آب وهوا و آلودگي هوا بر بازده شاخص بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : راعی، رضا ؛ محمودی آذر، میثم ؛ گرجی، امیرمحسن ؛
مجله : راهبرد مدیریت مالی » تابستان 1393 - شماره 5 ISC (20 صفحه - از 39 تا 58 )
کلیدواژه ها: آلودگی هوا آب و هوا بازده بازار سهام گارچ بی قاعدگی