کلیدواژه Extreme Value Theory / (30 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : Ahmadi، Zhila ؛ Ghodrati Ghezaani، Hasan ؛ Madanchi Zaj، Mehdi ؛ Jabbari، Hossein ؛ Farzinfar، Aliakbar ؛
مجله:Advances in Mathematical Finance and Applications»Winter 2024, Volume 9 - Issue 1 رتبه: الف/ISC (15 صفحه - از 321 تا 335 )
کلیدواژه ها:CopulaMarket riskExtreme Value TheoryAsset Portfolio
-
2.
نویسنده : راعی، رضا ؛ عسکری راد، حسین ؛ نویسنده مسئول : نمکی، علی ؛
مجله:مدیریت دارایی و تامین مالی»بهار 1402 - شماره 40 رتبه: ب/ISC (26 صفحه - از 5 تا 30 )
کلیدواژه ها:ریسک سیستمیریسک دنبالهپیوند سیستمیارزشافزودۀ اقتصادیSystemic LinkageExtreme Value TheorySystemic RiskTail Riskبانکبورس اوراق بهادار تهرانارزش افزودة اقتصادی بانک هاارزش در معرض ریسک
-
3.
نویسنده : نمکی، علی ؛ راعی، رضا ؛ نویسنده مسئول : عسکری راد، حسین ؛
مجله:چشم انداز مدیریت مالی»بهار 1402 - شماره 41 رتبه: ب/ISC (27 صفحه - از 10 تا 36 )
کلیدواژه ها:همبستگی شرطی پویانظریه ارزش فرینریسک سیستمیکشبکه پیچیدهبانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانBanks Listed in Tehran Stock ExchangeComplex NetworkExtreme Value TheorySystemic RiskDynamic Conditional Correlation
-
4.
عنوان اصلی : تخمین ارزش در معرض خطر توسط ترکیب مدل HARQ و نظریه ارزش فرین در بورس اوراق بهادار تهران
مجله:اقتصاد و تجارت نوین»بهار 1402، سال هجدهم - شماره 1 رتبه: ب/ISC (28 صفحه - از 93 تا 120 )
کلیدواژه ها:Value at RiskExtreme Value TheoryFinancial RisksFourth-order Heterogeneous Autoregressive ModelTehran Stock Exchange
-
5.
مجله:چشم انداز مدیریت مالی»بهار 1402 - شماره 41 رتبه: ب/ISC (27 صفحه - از 10 تا 36 )
کلیدواژه ها:Dynamic Conditional CorrelationSystemic RiskComplex NetworkBanks Listed on the Tehran Stock ExchangeCoVaR theoryTehran Stock ExchangeDCC
-
6.
نویسنده : ویسی زاده، وحید ؛ امیری، میثم ؛ نویسنده مسئول : شکرخواه، جواد ؛
مجله:اقتصاد مالی»زمستان 1400 - شماره 57 رتبه: B (22 صفحه - از 1 تا 22 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکشبیهسازی تاریخی فیلتر شدهنظریه فرینتئوری موجک و پسآزمونWavelet based Filtered historical simulationbacktest.Value at RiskExtreme Value TheoryWavelet Theoryموجکمدلبورس اوراق بهادار تهرانGARCH
-
7.
مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1400 - شماره 46 رتبه: A/ISC (25 صفحه - از 340 تا 364 )
کلیدواژه ها:Value at RiskCopulaGeneralized Extreme Value TheoryARIMA| GARCHBacktestingGARCHARCHExtreme Value TheoryVAR
-
8.
مجله:مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار»بهار 1400 - شماره 46 رتبه: A/ISC (27 صفحه - از 449 تا 475 )
کلیدواژه ها:Value at Risk (VaR)Conditional Value at Risk (CoVaR)Generalized Extreme Value (GEV) distributionFrechet Distribution (FD)Tehran Stock ExchangeVaR
-
9.
نویسنده : بهزادی، عادل ؛
مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1399، دوره بیست و دوم - شماره 4 رتبه: ب/ISC (26 صفحه - از 542 تا 567 )
کلیدواژه ها:مدیریت ریسکارزش در معرض خطرهمبستگی نامتقارن دنبالهایاندازهگیری ریسک سبد سهامتئوری ارزش فرینExtreme Value TheoryPortfolio risk measurementAsymmetric tail dependenceValue at RiskRisk ManagementمدلگارچهمبستگیپرتفویGARCHتوزیع
-
10.
عنوان اصلی : کاربرد تئوری ارزش حدی در تخمین ریسک نقدینگی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مجله:بورس اوراق بهادار»پاییز 1399، سال سیزدهم - شماره 51 رتبه: ب/ISC (29 صفحه - از 90 تا 118 )
کلیدواژه ها:Banking riskMarginal valueGarch Estimation MethodEGarch Estimation MethodTehran Stock ExchangeExtreme Value Theory
کلیدواژه های مرتبط
روند انتشار مقاله
رتبه علمی
- ب (13 مقاله)
- علمی-پژوهشی (5 مقاله)
- الف (1 مقاله)
- ج (1 مقاله)