کلیدواژه مدل GARCH چند متغیره / (3 مقاله)
- مرتب سازی
- تاریخ
-
1.
نویسنده : موسوی جهرمی، یگانه ؛ غلامی، الهام ؛ سامعی، ساجده ؛
مجله:اقتصاد کاربردی»بهار و تابستان 1395 - شماره 18 (14 صفحه - از 1 تا 14 )
کلیدواژه ها:پرتفویتئوری مارکوویتزمدل GARCHچند متغیرهشرکت سرمایهگذاری بانک سپه
-
2.
نویسنده : خزاعی، حسن ؛ زمانیان، غلامرضا ؛
مجله:بورس اوراق بهادار»زمستان 1394، سال هشتم - شماره 32 ISC (26 صفحه - از 157 تا 182 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرراست نمایی مرکبمدل GARCH چندمتغیرهمدلGARCHبرآوردپرتفویبازدهریسکماتریس
-
3.
نویسنده : رستمی، محمد رضا ؛ حقیقی، فاطمه ؛
مجله:تحقیقات مالی»پاییز و زمستان 1392 ، دوره پانزدهم - شماره 2 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (14 صفحه - از 215 تا 228 )
کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکمدل GARCH چند متغیرههمبستگی پویای شرطیGARCHمدلARCHریسکتخمینواریانسDCCهمبستگی