کلیدواژه DCC ‏/ (14 مقاله)

نویسنده مسئول : استا، سهراب ؛ نویسنده : پارسافرد، بهرنگ ؛ شیخی، هادی ؛

مجله:دانش حسابداری مالی»پاییز 1403، دوره یازدهم - شماره 3 رتبه: الف/ISC (‎16 صفحه - از 112 تا 127 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانصندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترکهمبستگی شرطیهمگامیواریانس شرطیشاخص‌کل بورس اوراق بهادار تهرانبازده‌یسرمایهDCCصندوق سرمایه‌گذاری مشترک

نویسنده مسئول : رضاقلی زاده، مهدیه ؛ نویسنده : آقایی، مجید ؛ عباس زاده، مهران ؛

مجله:اقتصاد پولی، مالی»پاییز و زمستان 1402 - شماره 26 رتبه: ب/ISC (‎34 صفحه - از 209 تا 242 )

کلیدواژه ها:نفت خامبیت کوینکووید- 19پناهگاه‌‌ امنهمبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH)قیمت نفتکوویدبازار

نویسنده : نمکی، علی ؛ عباسیان، عزت اله ؛ نویسنده مسئول : شفیعی، الهه ؛

مجله:راهبرد مدیریت مالی»بهار 1401 - شماره 36 رتبه: الف/ISC (‎22 صفحه - از 91 تا 112 )

کلیدواژه ها:همبستگی شرطی پویاشبکه هـای پیچیـدهمیزان ریسک سیستمیدرخت مینیمم پوشاارزش در معرض خطرگرههمبستگی

نویسنده : ناصری، سید علی ؛ جبل عاملی، فرخنده ؛ برخورداری دورباش، سجاد ؛

مجله:تحقیقات اقتصادی»بهار 1400- شماره 134 رتبه: ب/ISC (‎32 صفحه - از 173 تا 204 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطر شرطی (COVaR)وابستگی متقابل ریسک دنباله‌ایسنجه ریسک سیستمیکریزش انتظاری نهایی (MES)مارکوف سوئیچینگریسک سیستمیکبانکریسک سیستمیمدل مارکوف سوئیچینگارزش در معرض خطرصادراتDCCمدلپارسیان

نویسنده : Naseem Zaki Mosli ؛ Tahar Tayachi ؛

مجله:PalArch's Journal of Archaeology of Egypt»june 2021, Volume 18 - Number 13 (‎11 صفحه - از 347 تا 357 )

کلیدواژه ها:GARCHCo-movementMacroeconomic FactorsWavelet coherenceDCCSukukFinancial market uncertaintyGlobal Bond Markets

نویسنده مسئول : صباحی، سوده ؛ نویسنده : مخاطب رفیعی، فریماه ؛ رستگار، محمد علی ؛

مجله:اقتصاد پولی، مالی»بهار و تابستان 1399 - شماره 19 رتبه: ب/ISC (‎30 صفحه - از 249 تا 278 )

کلیدواژه ها:بهینه‌سازیارزش در معرض ریسک شرطیهمبستگی شرطی پویاکاپولانظریه ارزش فرینسبد با دارایی‌های متنوعسرمایهبازدهریسکارزش در‌معرض ریسکتوزیعوزنواریانسنسبت شارپGARCH

نویسنده : آرغا، لیلا ؛ مولایی، محمد ؛ خضری، محسن ؛

مجله:نظریه های کاربردی اقتصاد»زمستان 1398،سال ششم - شماره 4 رتبه: الف/ISC (‎24 صفحه - از 251 تا 274 )

کلیدواژه ها:شاخص قیمت سهامبازارهای مالیهمبستگی شرطی پویاسبد سرمایه گذاری سهامبازدهسهامبازارمسمدلنفت

نویسنده : حیدری، حسن ؛ حسینی ابراهیم آباد، سید علی ؛ جهانگیری، خلیل ؛ قائمي اصل، مهدي ؛

مجله:تحقیقات مالی»بهار 1398، دوره بیست و یکم - شماره 1 رتبه: ب/ISC (‎20 صفحه - از 59 تا 78 )

کلیدواژه ها:واریانس شرطیرویکرد بیزیسرایتهمبستگی متغیر با زمانGARCHبازدهچولگیتلاطممدلمتغیرهمبستگیتوزیع

نویسنده : مقدس بیات، مریم ؛ شیرین بخش، شمس اله ؛ محمدی، تیمور ؛

مجله:چشم انداز مدیریت مالی»تابستان 1397 - شماره 22 رتبه: الف/ISC (‎16 صفحه - از 97 تا 112 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهاداررهیافت بیزیDCCعلّیت گرنجردرواریانس شرطیMSBVARنسبت بخت‌هااطلاعاتبورسنوساناتنفتعلیتارزنرخ ارزقیمت نفت

نویسنده : Argha، Leila ؛ Mowlaei، Mohammad ؛ Khezri، Mohsen ؛ Shahabadi، Abolfazl ؛

مجله:Money and Economy»Fall 2017, Volume 12 - Number 4 رتبه: د/ISC (‎21 صفحه - از 481 تا 501 )

کلیدواژه ها:Exchange RateOil PriceDynamic Conditional CorrelationStocksSteelCopperDCC FIAPARCHIranDCCTehran Stock Exchange