کلیدواژه ریزش موردانتظار ‏/ (20 مقاله)

نویسنده : طبیبی، محمد علی ؛ عبدالباقی عطاآبادی، عبدالمجید ؛ نویسنده مسئول : داودی، سید محمد رضا ؛

مجله:بورس اوراق بهادار»بهار 1402، سال شانزدهم - شماره 61 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎20 صفحه - از 283 تا 302 )

کلیدواژه ها:ریزش مورد انتظار دورهتوزیع مخلوط نرمال-لاپلاسامید چندکیریزش مورد انتظار

نویسنده : شکرخواه، جواد ؛ امیری، میثم ؛ نویسنده مسئول : ویسی زاده، وحید ؛

مجله:بورس اوراق بهادار»بهار 1401، سال پانزدهم - شماره 57 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎30 صفحه - از 225 تا 254 )

کلیدواژه ها:تبدیل موجکریزش مورد انتظارWavelet TheoryExpected ShortfallWavelet based Filtered historical simulationBacktestمدل فراتر از آستانه شرطیشبیه سازی تاریخی فیلتر شده مبتنی بر تبدیل موجک و پس آزمونconditional extreme value theory modelموجکمدلارزش در معرض ریسکGARCHبازده‌ی

نویسنده : خدام، مجتبی ؛ جعفری صمیمی، احمد ؛ نویسنده مسئول : نصرتیان نسب، محسن ؛

مجله:تحقیقات مدل سازی اقتصادی»تابستان 1400 - شماره 44 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎22 صفحه - از 191 تا 212 )

کلیدواژه ها:بورس اوراق بهادار تهرانریزش مورد انتظارمدل امتیازدهی اتورگرسیو تعمیم یافته (GAS)مدلESریسکبـابـه

نویسنده : بابا لویان، شهرام ؛ وکیلی فرد، حمیدرضا ؛ رهنمای رود پشتی، فریدون ؛ نویسنده مسئول : نیکو مرام، هاشم ؛

مجله:اقتصاد مالی»پاییز 1399 - شماره 52 رتبه ج (وزارت علوم (‎26 صفحه - از 55 تا 80 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکریزش مورد انتظاررویکرد فراتر از آستانهنظریه ارزش فرین شرطی

نویسنده : فلاح پور، سعید ؛ نویسنده مسئول : طبسی، حامد ؛

مجله:تحقیقات مالی»بهار 1399، دوره بیست و دوم - شماره 1 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎17 صفحه - از 27 تا 43 )

کلیدواژه ها:پس‌آزماییریزش مورد انتظارداده‌های درون‌روزیمدل فراتر از آستانهمدل نوسان مولتی ‌فراکتالفرینمدلنظریه ارزش فرین شرطیبورس اوراق بهادار تهرانبرآوردارزش در معرض خطرتخمین

نویسنده : طالبلو، رضا ؛ نویسنده مسئول : داودی، محمد مهدی ؛

مجله:پژوهش های اقتصادی ایران»بهار 1399- شماره 82 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎40 صفحه - از 43 تا 82 )

کلیدواژه ها:ریسک بازارارزش در معرض ریسکگارچ چندمتغیرهکاپیولاریزش مورد انتظار

نویسنده مسئول : گیلانی پور، جواد ؛

مجله:پژوهش ها و سیاست های اقتصادی»زمستان 1398 - شماره 92 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎24 صفحه - از 429 تا 452 )

کلیدواژه ها:ریسک سیستمیریزش مورد انتظارمدل همبستگی شرطی پویاریزش مورد انتظار نهائی

نویسنده : شهرزادی، مهشید ؛ امیری، هادی ؛ نویسنده مسئول : فروغی، داریوش ؛

مجله:تحقیقات مالی»زمستان 1398، دوره بیست و یکم - شماره 4 رتبه ب (وزارت علوم/ISC (‎19 صفحه - از 593 تا 611 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض ریسکریسک دنباله چپبازده مازاد مورد انتظارریزش مورد انتظاربازدهپژوهشپرتفوی

نویسنده : محمودی، عیسی ؛ دهقانی، نجمه ؛ صادقی، حجت اله ؛

مجله:دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)»تابستان 1398 - شماره 42 رتبه A (دانشگاه آزاد/ISC (‎19 صفحه - از 51 تا 69 )

کلیدواژه ها:ارزش در معرض خطرریزش مورد انتظارنظریه ارزش فرینتوزیع پارتوی تعمیم‌یافتهمقادیر فراتر از آستانه

نویسنده : طالبلو، رضا ؛ داودی، محمد مهدی ؛

مجله:پژوهشنامه اقتصادی (دانشگاه علامه طباطبایی)»زمستان 1397 - شماره 71 رتبه الف (وزارت علوم/ISC (‎35 صفحه - از 91 تا 125 )

کلیدواژه ها:ریزش مورد انتظارنظریه ارزش فرینبهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاریآزمون شارپ