بهار و تابستان 1390، دوره سیزدهم - شماره 1 رتبه علمی-پژوهشی (وزارت علوم)
-
مقایسه دقت مدل های فراابتکاری و اقتصادسنجی در پیش بینی سری های زمانی مالی دارای حافظه بلندمدت - مطالعه ی موردی؛ شاخص سهام صنعت سیمان در ایران -
نویسنده : برزین پور، فرناز ؛ ابراهیمی، بابک ؛ هاشمی نژاد، محمد ؛ نصر اصفهانی، حامد ؛
(22 صفحه - از 1 تا 22 )
کلیدواژه ها: بازده حافظه بلندمدت ARFIMA جستجوی هارمونی تلاطم FIGARCH
-
ارزیابی تأثیر عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : تهرانی، رضا ؛ عبد هتبریزی، حسین ؛ جعفری سرشت، داود ؛
(18 صفحه - از 23 تا 40 )
کلیدواژه ها: خصوصی سازی نقدشوندگی از طریق عرضه عمومی سهام
-
مدلسازی تلاطم بازده نقدی در بورس سهام تهران با استفاده از داده های پانل و مدل GARCH
نویسنده : کشاورز حداد، غلامرضا ؛ بابایی، آرش ؛
(32 صفحه - از 41 تا 72 )
کلیدواژه ها: مدلسازی تلاطم شرطی مدل های GARCH پانل تخمین حداکثر درستنمایی بازار سهام تهران
-
بررسی روانشناسی اعداد و پدیده «تجمع قیمت ها» در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : فدایی نژاد، محمد اسماعیل ؛ صادقی، محسن ؛
(26 صفحه - از 73 تا 98 )
کلیدواژه ها: تجمع قیمت ها روانشناسی اعداد فرضیه جذابیت فرضیه تفکیک قیمت ها
-
شناسایی و وزن دهی تورش های رفتاری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد AHP فازی
نویسنده : فلاح پور، سعید ؛ عبداللهی، غلامرضا ؛
(22 صفحه - از 99 تا 120 )
کلیدواژه ها: منطق فازی بورس اوراق بهادار مالیه رفتاری فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی تورشهای رفتاری
-
کالبدشکافی بازده نقدی و سرمایه ای سهام رشدی و ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران
نویسنده : مشکی، مهدی ؛ دهدار، فرخ ؛
(26 صفحه - از 121 تا 146 )
کلیدواژه ها: بازده سهام سهام ارزشی سهام رشدی نسبت ارزش بازار به دفتری
-
بی قاعدگی های دوره ای در بازدهی سهام عادی بورس اوراق بهادار تهران - روش باز نمونه گیری بوت استراپ ناپارامتریک -
نویسنده : نظری، محسن ؛ فرزانگان، الهام ؛
(21 صفحه - از 147 تا 167 )
کلیدواژه ها: مالیه رفتاری بوت استراپ ناپارامتریک بی قاعد گی های دوره ای بازدهی های غیرعادی فرضیه کارآیی بازار